PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTPI с NBOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTPI с NBOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and NBOS (Neuberger Berman Option Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WTPI is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while NBOS is a Options Trading fund actively managed by Neuberger Berman. WTPI is passively managed, while NBOS is actively managed. Over the past year, WTPI returned 18.84% vs 19.19% for NBOS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTPI charges 0.44%/yr vs 0.56%/yr for NBOS.

Доходность

Сравнение доходности WTPI и NBOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTPI показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у NBOS с доходностью 6.51%.

WTPI

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.30%

NBOS

1 день
-0.16%
1 месяц
2.06%
С начала года
6.51%
6 месяцев
7.94%
1 год
19.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTPI и NBOS

2026 (YTD)20252024
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.26%14.45%13.76%
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		6.51%12.22%10.99%

Correlation

The correlation between WTPI and NBOS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.75

The correlation between WTPI and NBOS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Neuberger Berman Option Strategy ETF

Часто сравнивают с WTPI:
WTPI с JEPIWTPI с SPYIWTPI с PUTWWTPI с SPYWTPI с QQQIWTPI с GPIQWTPI с DIVO
Часто сравнивают с NBOS:
NBOS с PUTWNBOS с VOONBOS с SPYNBOS с GPIQNBOS с NBETNBOS с NEMDNBOS с NBSD

Доходность на риск

WTPI vs. NBOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTPI
Ранг доходности на риск WTPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTPI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTPI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NBOS
Ранг доходности на риск NBOS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBOS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBOS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBOS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBOS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBOS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTPI c NBOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTPINBOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.58

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.62

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.09

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

23.25

-10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTPI vs. NBOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTPI на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBOS равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTPI и NBOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTPINBOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.58

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.29

-0.65

Просадки

Сравнение просадок WTPI и NBOS

Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки NBOS в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и NBOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTPINBOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-12.66%

-15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-4.71%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.17%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-1.10%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.83%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WTPI и NBOS

WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что WTPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTPINBOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.84%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

5.90%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

7.47%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

9.96%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

9.96%

+3.26%

Сравнение комиссий WTPI и NBOS

WTPI берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии NBOS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTPI и NBOS

Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности NBOS в 7.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		7.93%7.81%7.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.06%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

WTPI and NBOS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTPI has higher volatility (0.90%) compared to NBOS (0.84%). In terms of maximum drawdown, WTPI dropped -28.40% vs NBOS's -12.66%.

On 1-year performance, NBOS leads with 19.19% vs 18.84% for WTPI. On fees, WTPI is cheaper at 0.44% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBOS has performed better with a 19.19% return vs 18.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTPI is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.56% for NBOS.

WTPI has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 7.93% for NBOS.

WTPI is categorized as Derivative Income, while NBOS is Options Trading. They also come from different issuers: WisdomTree and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.44% for WTPI and 0.56% for NBOS.

NBOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTPI и NBOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор