Сравнение WTPI с FAFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX).
WTPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. FAFRX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности WTPI и FAFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTPI и FAFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
FAFRX Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A | -1.24% | 4.41% | 8.25% | 14.10% | -1.75% | 8.41% | -4.37% | 3.17% | 0.57% | 2.19% |
Доходность по периодам
С начала года, WTPI показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у FAFRX с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции WTPI превзошли акции FAFRX по среднегодовой доходности: 7.80% против 4.23% соответственно.
WTPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
FAFRX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 4.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTPI и FAFRX
WTPI берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FAFRX в 0.95%.
Доходность на риск
WTPI vs. FAFRX — Ранг доходности на риск
WTPI
FAFRX
Сравнение WTPI c FAFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTPI | FAFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.49 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.42 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 4.92 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTPI | FAFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.77 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.11 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.10 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между WTPI и FAFRX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTPI и FAFRX
Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности FAFRX в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
FAFRX Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A | 7.17% | 7.76% | 9.17% | 7.43% | 5.59% | 3.47% | 4.52% | 5.38% | 4.92% | 3.55% | 4.33% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок WTPI и FAFRX
Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки FAFRX в -25.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и FAFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTPI | FAFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -25.94% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -2.26% | -7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -6.28% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -18.09% | -10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -1.64% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -1.58% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.69% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTPI и FAFRX
WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что WTPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTPI | FAFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 0.87% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 2.23% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 3.39% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 3.30% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 3.83% | +9.40% |