Сравнение WTMVX с SBAPX
WTMVX (Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund) and SBAPX (Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund) are both mutual funds - WTMVX is a Global Equities fund managed by Segall Bryant & Hamill, while SBAPX is a Short-Term Bond fund managed by Segall Bryant & Hamill. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. WTMVX charges 0.89%/yr vs 0.68%/yr for SBAPX.
Доходность
Сравнение доходности WTMVX и SBAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTMVX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 9.96%
SBAPX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMVX и SBAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMVX Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund | 12.97% | 9.82% | 16.27% | 21.64% | -18.70% | 25.74% | 2.91% | 25.37% | -0.94% |
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | 0.05% | 5.65% | 5.17% | 5.17% | -1.98% | -0.05% | 2.19% | 3.62% | 0.20% |
Correlation
The correlation between WTMVX and SBAPX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMVX vs. SBAPX — Ранг доходности на риск
WTMVX
SBAPX
Сравнение WTMVX c SBAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund (WTMVX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMVX | SBAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMVX | SBAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок WTMVX и SBAPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMVX | SBAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.59% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMVX и SBAPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMVX | SBAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | — | — |
Сравнение комиссий WTMVX и SBAPX
WTMVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SBAPX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMVX и SBAPX
Дивидендная доходность WTMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности SBAPX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | 3.72% | 4.70% | 4.24% | 2.48% | 0.93% | 0.84% | 1.65% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMVX Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund | 5.07% | 5.73% | 5.66% | 3.45% | 2.21% | 6.13% | 20.59% | 8.47% | 6.77% | 5.07% | 4.75% | 11.13% |
Часто задаваемые вопросы
WTMVX and SBAPX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTMVX и SBAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор