PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund (WTMVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund (WTMVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US81580H5063

CUSIP

81580H506

Эмитент

Segall Bryant & Hamill

Дата выпуска

31 мая 1988 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WTMVX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund (WTMVX) показал доход в 3.17% с начала года и 10.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTMVX составила 8.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WTMVX

С начала года

3.17%

1 месяц

4.46%

6 месяцев

-0.75%

1 год

10.13%

3 года

12.15%

5 лет

11.77%

10 лет

8.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WTMVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.96%-2.71%-4.44%1.55%5.11%3.17%
20242.14%4.66%1.73%-4.20%4.57%1.25%3.26%3.75%0.16%-2.38%4.62%-3.80%16.28%
20236.50%-2.46%2.85%2.03%-0.42%5.15%2.10%-1.66%-4.18%-2.91%9.41%4.29%21.65%
2022-8.89%-1.79%1.32%-8.71%1.65%-7.77%9.59%-5.66%-8.03%7.99%6.61%-4.27%-18.69%
2021-1.50%2.72%3.52%5.34%1.46%1.15%3.70%2.93%-4.36%7.07%-2.78%4.49%25.74%
2020-2.82%-8.62%-14.08%11.64%3.33%0.72%1.46%3.39%-2.01%-2.34%12.41%2.89%2.92%
20194.73%3.31%1.77%3.75%-4.82%5.66%-0.74%-0.19%3.12%1.55%3.41%1.70%25.37%
20183.96%-5.10%-2.83%0.75%-0.37%-1.48%3.46%1.21%0.46%-6.51%2.16%-4.18%-8.75%
20171.12%2.42%1.53%2.15%3.35%-0.76%-0.19%-0.38%2.74%0.83%4.02%1.29%19.56%
2016-2.12%0.54%4.30%1.14%1.13%0.52%4.06%-0.39%-0.55%-2.77%0.20%2.45%8.59%
2015-2.37%3.88%-3.06%3.11%0.28%-3.53%2.45%-5.16%-2.50%6.75%0.68%-0.54%-0.68%
2014-4.13%5.45%1.29%1.44%1.42%0.03%-3.69%2.65%-2.08%1.00%3.07%-1.60%4.50%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WTMVX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WTMVX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTMVX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund (WTMVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.59
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.64$0.64$0.36$0.19$0.68$1.92$0.93$0.65$0.57$0.47$1.05$0.81

Дивидендный доход

5.49%5.67%3.46%2.21%6.13%20.60%8.47%6.78%5.08%4.75%11.12%7.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.68
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.75$1.92
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.72$0.93
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.47$0.65
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.41$0.57
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.31$0.47
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.85$1.05
2014$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.65$0.81

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund показал максимальную просадку в 52.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 974 торговые сессии.

Текущая просадка Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund составляет 2.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.59%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.97422 янв. 2013 г.1328
-39.9%23 мая 2001 г.3439 окт. 2002 г.54814 дек. 2004 г.891
-35.43%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1818 дек. 2020 г.208
-26.82%10 нояб. 2021 г.22127 сент. 2022 г.33022 янв. 2024 г.551
-24.22%17 июл. 1998 г.608 окт. 1998 г.646 янв. 1999 г.124
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...