Сравнение WTMVX с WISGX
WTMVX (Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund) and WISGX (Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WTMVX is a Global Equities fund managed by Segall Bryant & Hamill, while WISGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Segall Bryant & Hamill. Over the past 10 years, WTMVX returned 9.96%/yr vs 14.15%/yr for WISGX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTMVX charges 0.89%/yr vs 0.87%/yr for WISGX.
Доходность
Сравнение доходности WTMVX и WISGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMVX показывает доходность 12.97%, что значительно ниже, чем у WISGX с доходностью 16.39%. За последние 10 лет акции WTMVX уступали акциям WISGX по среднегодовой доходности: 9.96% против 14.15% соответственно.
WTMVX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 9.96%
WISGX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение доходности по годам WTMVX и WISGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMVX Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund | 12.97% | 9.82% | 16.27% | 21.64% | -18.70% | 25.74% | 2.91% | 25.37% | -8.76% | 19.55% |
WISGX Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund | 16.39% | 6.85% | 15.75% | 18.32% | -32.48% | 11.79% | 57.84% | 28.67% | 3.03% | 26.05% |
Correlation
The correlation between WTMVX and WISGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2013 г. | 0.76 |
The correlation between WTMVX and WISGX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMVX vs. WISGX — Ранг доходности на риск
WTMVX
WISGX
Сравнение WTMVX c WISGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund (WTMVX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMVX | WISGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.58 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 9.58 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMVX | WISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.19 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WTMVX и WISGX
Максимальная просадка WTMVX за все время составила -52.59%, что больше максимальной просадки WISGX в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMVX и WISGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMVX | WISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.59% | -43.22% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -11.66% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.66% | -28.87% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -43.22% | +16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | -43.22% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.41% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -12.54% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.14% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMVX и WISGX
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund (WTMVX) составляет 4.32%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund (WISGX) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что WTMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMVX | WISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 6.27% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 15.78% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 20.32% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 24.49% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 24.01% | -7.29% |
Сравнение комиссий WTMVX и WISGX
WTMVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии WISGX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMVX и WISGX
Дивидендная доходность WTMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, тогда как WISGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISGX Segall Bryant & Hamill Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.83% | 7.74% | 0.00% | 0.09% |
WTMVX Segall Bryant & Hamill Global All Cap Fund | 5.07% | 5.73% | 5.66% | 3.45% | 2.21% | 6.13% | 20.59% | 8.47% | 6.77% | 5.07% | 4.75% | 11.13% |
Часто задаваемые вопросы
WTMVX and WISGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WISGX has higher volatility (6.27%) compared to WTMVX (4.32%). In terms of maximum drawdown, WTMVX dropped -52.59% vs WISGX's -43.22%.
WISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTMVX и WISGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор