Сравнение WTMU с BPH
WTMU (WisdomTree Core Laddered Municipal ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - WTMU is a Municipal Bonds fund actively managed by WisdomTree, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. WTMU charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности WTMU и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTMU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMU и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal ETF | 1.14% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
Correlation
The correlation between WTMU and BPH is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMU vs. BPH — Ранг доходности на риск
WTMU
BPH
Сравнение WTMU c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Laddered Municipal ETF (WTMU) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMU | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMU | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 9.79 | -8.77 |
Просадки
Сравнение просадок WTMU и BPH
Максимальная просадка WTMU за все время составила -4.24%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMU и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMU | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.24% | -2.35% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | 0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.93% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMU и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMU | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 23.51% | -21.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 23.51% | -18.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 23.51% | -18.75% |
Сравнение комиссий WTMU и BPH
WTMU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMU и BPH
Дивидендная доходность WTMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal ETF | 2.98% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
WTMU and BPH have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for WTMU.
WTMU has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for BPH.
WTMU is categorized as Municipal Bonds, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: WisdomTree and Precidian. Their fees differ too: 0.25% for WTMU and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для WTMU и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор