PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIZ.DE с ETLR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIZ.DE с ETLR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and ETLR.DE (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both Japan Equities funds - WTIZ.DE tracks the WisdomTree Japan Equity while ETLR.DE tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTIZ.DE returned 14.12%/yr vs 9.93%/yr for ETLR.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. WTIZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for ETLR.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTIZ.DE и ETLR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIZ.DE показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у ETLR.DE с доходностью 15.36%.

WTIZ.DE

1 день
0.16%
1 месяц
3.74%
С начала года
17.38%
6 месяцев
18.93%
1 год
34.34%
3 года*
19.46%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—

ETLR.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
3.65%
С начала года
15.36%
6 месяцев
15.65%
1 год
29.68%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIZ.DE и ETLR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		17.38%15.16%17.99%21.47%-4.73%14.55%11.02%
ETLR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF		15.36%12.36%14.84%16.06%-11.99%10.00%12.20%

Correlation

The correlation between WTIZ.DE and ETLR.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.95

The correlation between WTIZ.DE and ETLR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

L&G Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с WTIZ.DE:
WTIZ.DE с EUNN.DEWTIZ.DE с V3PA.DEWTIZ.DE с VJPA.DEWTIZ.DE с DGRA.LWTIZ.DE с VUSA.ASWTIZ.DE с EUDF.DEWTIZ.DE с ENGW.L
Часто сравнивают с ETLR.DE:
ETLR.DE с ^SP500TRETLR.DE с VUGETLR.DE с 36B4.DEETLR.DE с XCJD.DEETLR.DE с PRAJ.DEETLR.DE с SXR6.DEETLR.DE с SMLN.DE

Доходность на риск

WTIZ.DE vs. ETLR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIZ.DE
Ранг доходности на риск WTIZ.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIZ.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIZ.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIZ.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ETLR.DE
Ранг доходности на риск ETLR.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLR.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLR.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLR.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLR.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLR.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIZ.DE c ETLR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIZ.DEETLR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.56

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.38

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.74

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

8.92

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIZ.DE vs. ETLR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIZ.DE на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLR.DE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIZ.DE и ETLR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIZ.DEETLR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.56

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.61

+0.31

Просадки

Сравнение просадок WTIZ.DE и ETLR.DE

Максимальная просадка WTIZ.DE за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки ETLR.DE в -27.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIZ.DE и ETLR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIZ.DEETLR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-27.67%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.40%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-16.42%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-18.73%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.30%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-5.44%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.20%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIZ.DE и ETLR.DE

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что WTIZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIZ.DEETLR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.19%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

14.63%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

18.30%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

16.32%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

16.84%

-0.24%

Сравнение комиссий WTIZ.DE и ETLR.DE

WTIZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ETLR.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIZ.DE и ETLR.DE

Ни WTIZ.DE, ни ETLR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, WTIZ.DE and ETLR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLR.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLR.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for WTIZ.DE.

WTIZ.DE tracks WisdomTree Japan Equity, while ETLR.DE tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: WisdomTree and Legal & General. Their fees differ too: 0.40% for WTIZ.DE and 0.10% for ETLR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIZ.DE и ETLR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор