Сравнение WTIU с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
WTIU и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности WTIU и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIU и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 2.38% | 17.58% | 14.26% | 14.24% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 113.23%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 2.38%.
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIU и XTAP
WTIU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
WTIU vs. XTAP — Ранг доходности на риск
WTIU
XTAP
Сравнение WTIU c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIU | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.16 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.79 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.45 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 9.90 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.16 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.70 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между WTIU и XTAP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и XTAP
Ни WTIU, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTIU и XTAP
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -22.13% | -53.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.11% | -11.83% | -41.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | 0.00% | -24.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.49% | -3.57% | -35.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.53% | 1.73% | +26.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и XTAP
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | 0.99% | +21.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 2.61% | +43.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.69% | 14.34% | +67.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.54% | 14.60% | +54.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.54% | 14.60% | +54.94% |