PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIC.DE с BCFU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIC.DE с BCFU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTIC.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) and BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - WTIC.DE tracks the Optimised Roll Commodity while BCFU.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTIC.DE returned 12.56%/yr vs 13.04%/yr for BCFU.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WTIC.DE charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for BCFU.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTIC.DE и BCFU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WTIC.DE торгуется в EUR, в то время как BCFU.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCFU.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTIC.DE показывает доходность 30.86%, что значительно выше, чем у BCFU.DE с доходностью 19.04%.

WTIC.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
0.57%
С начала года
30.86%
6 месяцев
31.83%
1 год
40.68%
3 года*
13.11%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

BCFU.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.37%
С начала года
19.04%
6 месяцев
20.49%
1 год
30.38%
3 года*
11.53%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIC.DE и BCFU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		30.86%3.73%9.08%-9.89%18.67%39.27%-8.75%10.10%-5.33%2.04%
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.06%5.83%11.25%-8.45%23.71%43.40%-7.83%9.25%-3.00%0.16%

Correlation

The correlation between WTIC.DE and BCFU.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.86

The correlation between WTIC.DE and BCFU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с WTIC.DE:
WTIC.DE с PITWTIC.DE с CMOD.LWTIC.DE с FTGCWTIC.DE с USCIWTIC.DE с EN4C.DEWTIC.DE с EMEH.DEWTIC.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

WTIC.DE vs. BCFU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIC.DE
Ранг доходности на риск WTIC.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIC.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIC.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIC.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIC.DE c BCFU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIC.DEBCFU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.98

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.58

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

4.30

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

9.99

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIC.DE vs. BCFU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIC.DE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCFU.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIC.DE и BCFU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIC.DEBCFU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.98

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.62

-0.09

Просадки

Сравнение просадок WTIC.DE и BCFU.DE

Максимальная просадка WTIC.DE за все время составила -25.90%, примерно равная максимальной просадке BCFU.DE в -25.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIC.DE и BCFU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIC.DEBCFU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.90%

-25.15%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-7.03%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.51%

-13.93%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-25.15%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-3.51%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-11.04%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.03%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIC.DE и BCFU.DE

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что WTIC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCFU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIC.DEBCFU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

4.47%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

12.82%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

15.29%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

16.95%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.10%

15.33%

-1.23%

Сравнение комиссий WTIC.DE и BCFU.DE

WTIC.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BCFU.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIC.DE и BCFU.DE

Ни WTIC.DE, ни BCFU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WTIC.DE and BCFU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BCFU.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCFU.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for WTIC.DE.

WTIC.DE tracks Optimised Roll Commodity, while BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.35% for WTIC.DE and 0.34% for BCFU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIC.DE и BCFU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор