PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTI2.DE с OD7F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTI2.DE с OD7F.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTI2.DE (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) and OD7F.DE (WisdomTree WTI Crude Oil) are both exchange-traded funds - WTI2.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while OD7F.DE is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTI2.DE returned 17.06%/yr vs 22.15%/yr for OD7F.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WTI2.DE charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for OD7F.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTI2.DE и OD7F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WTI2.DE торгуется в EUR, в то время как OD7F.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OD7F.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTI2.DE показывает доходность 49.52%, что значительно ниже, чем у OD7F.DE с доходностью 75.68%.

WTI2.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
17.78%
С начала года
49.52%
6 месяцев
47.97%
1 год
85.59%
3 года*
30.72%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—

OD7F.DE

1 день
-2.81%
1 месяц
-1.91%
С начала года
75.68%
6 месяцев
69.27%
1 год
66.81%
3 года*
15.49%
5 лет*
22.15%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTI2.DE и OD7F.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		49.52%9.72%18.67%52.33%-38.83%26.64%57.61%42.27%
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		75.70%-27.76%20.66%-5.11%39.33%97.14%-60.88%25.94%

Correlation

The correlation between WTI2.DE and OD7F.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.16

The correlation between WTI2.DE and OD7F.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

WisdomTree WTI Crude Oil

Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с OD7F.DE:
OD7F.DE с WQTM.DEOD7F.DE с EUDF.DEOD7F.DE с CADUSD=XOD7F.DE с WTEF.DEOD7F.DE с WTEE.DEOD7F.DE с WTEI.DEOD7F.DE с PCOM.DE

Доходность на риск

WTI2.DE vs. OD7F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
OD7F.DE
Ранг доходности на риск OD7F.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OD7F.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OD7F.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OD7F.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OD7F.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OD7F.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTI2.DE c OD7F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTI2.DEOD7F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
1.48

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
1.97

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

2.81

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

5.04

+13.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTI2.DE vs. OD7F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTI2.DE на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа OD7F.DE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI2.DE и OD7F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTI2.DEOD7F.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

1.48

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.09

+1.01

Просадки

Сравнение просадок WTI2.DE и OD7F.DE

Максимальная просадка WTI2.DE за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки OD7F.DE в -95.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI2.DE и OD7F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTI2.DEOD7F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-95.44%

+55.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-23.62%

+8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.27%

-39.01%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-44.61%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-67.53%

+66.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-70.15%

+59.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

13.22%

-8.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WTI2.DE и OD7F.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) составляет 9.87%, в то время как у WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что WTI2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OD7F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTI2.DEOD7F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

15.38%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

38.08%

-18.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

45.01%

-18.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

38.08%

-11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

40.29%

-13.52%

Сравнение комиссий WTI2.DE и OD7F.DE

WTI2.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OD7F.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTI2.DE и OD7F.DE

Ни WTI2.DE, ни OD7F.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTI2.DE and OD7F.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTI2.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTI2.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for OD7F.DE.

WTI2.DE is categorized as Technology Equities, while OD7F.DE is Oil & Gas. WTI2.DE tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while OD7F.DE tracks Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index. Their fees differ too: 0.40% for WTI2.DE and 0.49% for OD7F.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTI2.DE и OD7F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор