PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTI2.DE с DR7E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTI2.DE с DR7E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTI2.DE (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) and DR7E.DE (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - WTI2.DE tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence while DR7E.DE tracks the Solactive Autonomous & Electric Vehicles. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTI2.DE returned 30.72%/yr vs 18.20%/yr for DR7E.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WTI2.DE charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for DR7E.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTI2.DE и DR7E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTI2.DE показывает доходность 49.52%, что значительно выше, чем у DR7E.DE с доходностью 41.08%.

WTI2.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
17.78%
С начала года
49.52%
6 месяцев
47.97%
1 год
85.59%
3 года*
30.72%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—

DR7E.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
7.64%
С начала года
41.08%
6 месяцев
38.98%
1 год
84.37%
3 года*
18.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTI2.DE и DR7E.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		49.52%9.72%18.67%52.33%-38.83%0.61%
DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		41.08%15.37%0.76%23.30%-30.28%-2.43%

Correlation

The correlation between WTI2.DE and DR7E.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.85

The correlation between WTI2.DE and DR7E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с DR7E.DE:
DR7E.DE с VFEA.DEDR7E.DE с WNDY.DEDR7E.DE с VWCE.DEDR7E.DE с CBUV.DEDR7E.DE с SY7D.DEDR7E.DE с FLRA.DEDR7E.DE с H4ZX.DE

Доходность на риск

WTI2.DE vs. DR7E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DR7E.DE
Ранг доходности на риск DR7E.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DR7E.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DR7E.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DR7E.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DR7E.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DR7E.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTI2.DE c DR7E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTI2.DEDR7E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
3.67

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
4.58

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.57

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

8.52

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

24.61

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTI2.DE vs. DR7E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTI2.DE на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DR7E.DE равному 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI2.DE и DR7E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTI2.DEDR7E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

3.67

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.29

+0.63

Просадки

Сравнение просадок WTI2.DE и DR7E.DE

Максимальная просадка WTI2.DE за все время составила -40.18%, примерно равная максимальной просадке DR7E.DE в -40.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI2.DE и DR7E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTI2.DEDR7E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-40.66%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-9.95%

-5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.27%

-33.99%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-2.08%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-18.33%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.45%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WTI2.DE и DR7E.DE

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) имеют волатильность 9.87% и 9.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTI2.DEDR7E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

9.64%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

16.91%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

23.14%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

25.01%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

25.01%

+1.76%

Сравнение комиссий WTI2.DE и DR7E.DE

WTI2.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DR7E.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTI2.DE и DR7E.DE

Ни WTI2.DE, ни DR7E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTI2.DE and DR7E.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTI2.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTI2.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for DR7E.DE.

WTI2.DE tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while DR7E.DE tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.40% for WTI2.DE and 0.50% for DR7E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTI2.DE и DR7E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор