Сравнение WTER.DE с H4ZL.DE
WTER.DE (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist) and H4ZL.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD) are both REIT funds - WTER.DE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate while H4ZL.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTER.DE returned 16.33%/yr vs 3.13%/yr for H4ZL.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WTER.DE charges 0.45%/yr vs 0.24%/yr for H4ZL.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTER.DE и H4ZL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTER.DE показывает доходность 23.54%, что значительно выше, чем у H4ZL.DE с доходностью 6.32%.
WTER.DE
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 20.90%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
H4ZL.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам WTER.DE и H4ZL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTER.DE WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 23.54% | 17.11% | 0.49% | 9.28% | -17.48% |
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 6.32% | -4.65% | 2.27% | 6.12% | -14.68% |
Correlation
The correlation between WTER.DE and H4ZL.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between WTER.DE and H4ZL.DE has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTER.DE vs. H4ZL.DE — Ранг доходности на риск
WTER.DE
H4ZL.DE
Сравнение WTER.DE c H4ZL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WTER.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTER.DE | H4ZL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.11 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 0.84 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 2.48 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTER.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.59 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WTER.DE и H4ZL.DE
Максимальная просадка WTER.DE за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки H4ZL.DE в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTER.DE и H4ZL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTER.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -41.97% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -7.82% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.54% | -20.68% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -13.81% | +11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -10.80% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.67% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTER.DE и H4ZL.DE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WTER.DE) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что WTER.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTER.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 2.88% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 8.34% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 11.21% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 14.69% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 16.27% | +1.34% |
Сравнение комиссий WTER.DE и H4ZL.DE
WTER.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии H4ZL.DE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTER.DE и H4ZL.DE
Дивидендная доходность WTER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 3.62% | 2.19% | 3.13% | 2.95% | 3.29% | 3.08% | 2.96% | 2.67% |
WTER.DE WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 1.11% | 1.59% | 1.65% | 1.14% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTER.DE and H4ZL.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZL.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZL.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for WTER.DE.
WTER.DE tracks CenterSquare New Economy Real Estate, while H4ZL.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: WisdomTree and HSBC. Their fees differ too: 0.45% for WTER.DE and 0.24% for H4ZL.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTER.DE и H4ZL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор