PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTER.DE с EXI5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTER.DE с EXI5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WTER.DE) и iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE).

WTER.DE и EXI5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTER.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. EXI5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Real Estate. Фонд был запущен 19 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTER.DE и EXI5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WTER.DE) и iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTER.DE и EXI5.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WTER.DE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist		4.09%17.11%0.49%9.28%-17.48%
EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)		-0.27%3.76%-4.15%17.26%-33.70%

Доходность по периодам

С начала года, WTER.DE показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у EXI5.DE с доходностью -0.27%.

WTER.DE

1 день
2.44%
1 месяц
-5.02%
С начала года
4.09%
6 месяцев
-0.92%
1 год
25.03%
3 года*
10.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXI5.DE

1 день
0.44%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.42%
1 год
4.15%
3 года*
6.97%
5 лет*
-3.29%
10 лет*
-0.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с WTER.DE:
WTER.DE с VDIV.DEWTER.DE с IQQ6.DEWTER.DE с ZPRP.DEWTER.DE с LMWE.DEWTER.DE с IQQ4.DEWTER.DE с D5BK.DEWTER.DE с IQQP.DE
Часто сравнивают с EXI5.DE:
EXI5.DE с IS3R.DEEXI5.DE с VNQIEXI5.DE с SPPW.DEEXI5.DE с IQQ7.DEEXI5.DE с EXSA.DEEXI5.DE с CSYZ.DEEXI5.DE с LMWE.DE

Сравнение комиссий WTER.DE и EXI5.DE

WTER.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EXI5.DE в 0.46%.

EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)
WTER.DE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

WTER.DE vs. EXI5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTER.DE
Ранг доходности на риск WTER.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTER.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTER.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTER.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTER.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTER.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EXI5.DE
Ранг доходности на риск EXI5.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI5.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI5.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI5.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI5.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI5.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTER.DE c EXI5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WTER.DE) и iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTER.DEEXI5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.24

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.43

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.13

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

0.36

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTER.DE vs. EXI5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTER.DE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа EXI5.DE равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTER.DE и EXI5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTER.DEEXI5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.24

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.02

+0.16

Корреляция

Корреляция между WTER.DE и EXI5.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTER.DE и EXI5.DE

Дивидендная доходность WTER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности EXI5.DE в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTER.DE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist		1.32%1.59%1.65%1.14%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXI5.DE
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)		2.19%2.02%1.82%2.05%2.19%0.93%1.30%2.10%2.15%3.10%2.80%2.65%

Просадки

Сравнение просадок WTER.DE и EXI5.DE

Максимальная просадка WTER.DE за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки EXI5.DE в -77.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTER.DE и EXI5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTER.DEEXI5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-77.04%

+44.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-15.30%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-29.88%

+22.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-30.52%

+13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

5.32%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WTER.DE и EXI5.DE

Текущая волатильность для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WTER.DE) составляет 6.21%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (EXI5.DE) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что WTER.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTER.DEEXI5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

7.71%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

11.64%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

17.51%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

22.06%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

20.20%

-2.86%