PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEJ.DE с GBSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTEJ.DE с GBSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTEJ.DE (WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc) and GBSE.DE (WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged) are both exchange-traded funds - WTEJ.DE is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud, while GBSE.DE is a Gold fund tracking the MS Long Gold Euro Hedged. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTEJ.DE returned -6.47%/yr vs 15.61%/yr for GBSE.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. WTEJ.DE charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for GBSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTEJ.DE и GBSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) и WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTEJ.DE показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у GBSE.DE с доходностью 0.31%.

WTEJ.DE

1 день
1.76%
1 месяц
18.51%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.08%
1 год
-10.28%
3 года*
0.54%
5 лет*
-6.47%
10 лет*
—

GBSE.DE

1 день
0.75%
1 месяц
-4.83%
С начала года
0.31%
6 месяцев
4.58%
1 год
29.37%
3 года*
28.22%
5 лет*
15.61%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEJ.DE и GBSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WTEJ.DE
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc		-3.77%-16.66%12.94%39.67%-50.17%4.71%90.46%4.50%
GBSE.DE
WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged		0.31%62.87%24.14%10.15%-2.06%-5.63%21.48%-0.02%

Correlation

The correlation between WTEJ.DE and GBSE.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc

WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged

Часто сравнивают с WTEJ.DE:
WTEJ.DE с WCLDWTEJ.DE с GOAI.DEWTEJ.DE с 5MVL.DEWTEJ.DE с SXRV.DEWTEJ.DE с QDVE.DEWTEJ.DE с VWCE.DEWTEJ.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с GBSE.DE:
GBSE.DE с 8PSE.DEGBSE.DE с 4GLD.DEGBSE.DE с PCOM.DEGBSE.DE с CD91.DEGBSE.DE с EUDF.DEGBSE.DE с SLVR.DEGBSE.DE с WTEE.DE

Доходность на риск

WTEJ.DE vs. GBSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEJ.DE
Ранг доходности на риск WTEJ.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEJ.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEJ.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEJ.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEJ.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEJ.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
GBSE.DE
Ранг доходности на риск GBSE.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSE.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSE.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSE.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEJ.DE c GBSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) и WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEJ.DEGBSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.16

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
1.59

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.63

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

4.08

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEJ.DE vs. GBSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEJ.DE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа GBSE.DE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEJ.DE и GBSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEJ.DEGBSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.16

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.90

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.31

-0.20

Просадки

Сравнение просадок WTEJ.DE и GBSE.DE

Максимальная просадка WTEJ.DE за все время составила -63.60%, что больше максимальной просадки GBSE.DE в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEJ.DE и GBSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTEJ.DEGBSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.60%

-38.38%

-25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.22%

-17.55%

-18.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.59%

-17.55%

-31.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-22.71%

-40.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.45%

-16.18%

-32.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-18.88%

-16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.00%

7.02%

+8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEJ.DE и GBSE.DE

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (GBSE.DE) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что WTEJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTEJ.DEGBSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.88%

5.93%

+9.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.38%

21.62%

+10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.29%

24.64%

+11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.57%

17.12%

+18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

15.50%

+23.11%

Сравнение комиссий WTEJ.DE и GBSE.DE

WTEJ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GBSE.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEJ.DE и GBSE.DE

Ни WTEJ.DE, ни GBSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTEJ.DE and GBSE.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBSE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBSE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for WTEJ.DE.

WTEJ.DE is categorized as Technology Equities, while GBSE.DE is Gold. WTEJ.DE tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud, while GBSE.DE tracks MS Long Gold Euro Hedged. Their fees differ too: 0.40% for WTEJ.DE and 0.12% for GBSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEJ.DE и GBSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор