Сравнение WTEI.DE с UETE.DE
WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and UETE.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc) are both Emerging Markets Equities funds - WTEI.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income while UETE.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTEI.DE returned 10.67%/yr vs 9.29%/yr for UETE.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTEI.DE charges 0.46%/yr vs 0.24%/yr for UETE.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTEI.DE и UETE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTEI.DE показывает доходность 19.25%, что значительно ниже, чем у UETE.DE с доходностью 33.28%.
WTEI.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 20.17%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 9.66%
UETE.DE
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 33.28%
- 6 месяцев
- 35.72%
- 1 год
- 53.68%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEI.DE и UETE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.25% | 7.76% | 11.70% | 16.82% | -7.16% | 22.68% | -15.24% | 12.86% |
UETE.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc | 33.28% | 21.01% | 16.13% | 2.59% | -15.04% | 7.14% | 5.67% | -5.92% |
Correlation
The correlation between WTEI.DE and UETE.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between WTEI.DE and UETE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEI.DE vs. UETE.DE — Ранг доходности на риск
WTEI.DE
UETE.DE
Сравнение WTEI.DE c UETE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTEI.DE | UETE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 5.60 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 18.02 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTEI.DE и UETE.DE
Максимальная просадка WTEI.DE за все время составила -43.36%, что больше максимальной просадки UETE.DE в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEI.DE и UETE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEI.DE | UETE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.36% | -39.65% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -9.43% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -20.18% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -23.78% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -6.41% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -11.50% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.94% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEI.DE и UETE.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) составляет 4.97%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что WTEI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UETE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEI.DE | UETE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 8.51% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 17.38% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 20.06% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 18.33% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 21.09% | -2.91% |
Сравнение комиссий WTEI.DE и UETE.DE
WTEI.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии UETE.DE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEI.DE и UETE.DE
Дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как UETE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UETE.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.74% | 4.53% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 4.96% | 4.05% | 4.27% | 3.25% | 1.60% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
WTEI.DE and UETE.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UETE.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UETE.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.46% for WTEI.DE.
WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while UETE.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.46% for WTEI.DE and 0.24% for UETE.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTEI.DE и UETE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор