PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UETE.DE с FVEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UETE.DE с FVEM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE).

UETE.DE и FVEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UETE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. FVEM.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 9 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UETE.DE и FVEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UETE.DE и FVEM.DE

2026 (YTD)202520242023
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc		5.96%21.00%16.13%3.14%
FVEM.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation		5.87%17.23%13.32%0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UETE.DE показывает доходность 5.96%, а FVEM.DE немного ниже – 5.87%.

UETE.DE

1 день
2.78%
1 месяц
-4.60%
С начала года
5.96%
6 месяцев
13.04%
1 год
29.67%
3 года*
15.01%
5 лет*
5.35%
10 лет*
—

FVEM.DE

1 день
3.08%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.87%
6 месяцев
9.07%
1 год
24.27%
3 года*
11.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с UETE.DE:
UETE.DE с UEF5.DEUETE.DE с EUNY.DEUETE.DE с JREM.DEUETE.DE с EUNI.DEUETE.DE с H41E.DEUETE.DE с 4UBQ.DEUETE.DE с AW1C.DE
Часто сравнивают с FVEM.DE:
FVEM.DE с FLXI.DEFVEM.DE с 6PSK.DEFVEM.DE с XEMD.DEFVEM.DE с FVSJ.DEFVEM.DE с SPYX.DEFVEM.DE с 36B5.DEFVEM.DE с FLXT.DE

Сравнение комиссий UETE.DE и FVEM.DE

UETE.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FVEM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc
FVEM.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation

Доходность на риск

UETE.DE vs. FVEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UETE.DE
Ранг доходности на риск UETE.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETE.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETE.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETE.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FVEM.DE
Ранг доходности на риск FVEM.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVEM.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVEM.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVEM.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UETE.DE c FVEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UETE.DEFVEM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.34

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.85

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.35

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

8.40

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UETE.DE vs. FVEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UETE.DE на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVEM.DE равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UETE.DE и FVEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UETE.DEFVEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.34

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.78

-0.46

Корреляция

Корреляция между UETE.DE и FVEM.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UETE.DE и FVEM.DE

Ни UETE.DE, ни FVEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UETE.DE и FVEM.DE

Максимальная просадка UETE.DE за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки FVEM.DE в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETE.DE и FVEM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UETE.DEFVEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-18.76%

-18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-12.45%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-6.90%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-3.57%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

2.96%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UETE.DE и FVEM.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) составляет 7.12%, в то время как у Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что UETE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UETE.DEFVEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.63%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.16%

13.05%

+11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

18.10%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

15.39%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

15.39%

+6.31%