Сравнение WTEI.DE с SADM.DE
WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and SADM.DE (Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - WTEI.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income while SADM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTEI.DE returned 10.93%/yr vs 4.21%/yr for SADM.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTEI.DE charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for SADM.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTEI.DE и SADM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTEI.DE показывает доходность 19.49%, что значительно выше, чем у SADM.DE с доходностью 13.18%.
WTEI.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
SADM.DE
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEI.DE и SADM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 19.49% | 7.76% | 11.91% | 16.94% | -7.18% | 22.68% | 6.22% |
SADM.DE Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF | 13.18% | 18.73% | 12.63% | 0.17% | -15.44% | 6.79% | 18.80% |
Correlation
The correlation between WTEI.DE and SADM.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between WTEI.DE and SADM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEI.DE vs. SADM.DE — Ранг доходности на риск
WTEI.DE
SADM.DE
Сравнение WTEI.DE c SADM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEI.DE | SADM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 3.04 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 9.77 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEI.DE | SADM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.69 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.25 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.50 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок WTEI.DE и SADM.DE
Максимальная просадка WTEI.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки SADM.DE в -27.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEI.DE и SADM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEI.DE | SADM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -27.30% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -9.42% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -17.93% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -26.42% | +9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -3.17% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -11.37% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.93% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEI.DE и SADM.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) составляет 4.57%, в то время как у Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что WTEI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SADM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEI.DE | SADM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 5.86% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 13.63% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 16.94% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 16.88% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 16.97% | -3.00% |
Сравнение комиссий WTEI.DE и SADM.DE
WTEI.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SADM.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEI.DE и SADM.DE
Дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как SADM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SADM.DE Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.73% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
WTEI.DE and SADM.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SADM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SADM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for WTEI.DE.
WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while SADM.DE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.46% for WTEI.DE and 0.18% for SADM.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTEI.DE и SADM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор