PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SADM.DE с XSOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SADM.DE с XSOE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SADM.DE (Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF) and XSOE.DE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SADM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped while XSOE.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 3 years, SADM.DE returned 14.44%/yr vs 18.45%/yr for XSOE.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SADM.DE charges 0.18%/yr vs 0.32%/yr for XSOE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SADM.DE и XSOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SADM.DE показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у XSOE.DE с доходностью 24.59%.

SADM.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
2.05%
С начала года
13.18%
6 месяцев
13.48%
1 год
28.74%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

XSOE.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
6.23%
С начала года
24.59%
6 месяцев
26.89%
1 год
47.18%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SADM.DE и XSOE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SADM.DE
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF		13.18%18.73%12.63%0.17%-15.44%0.25%
XSOE.DE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF		24.59%16.93%10.26%6.05%-19.00%3.24%

Correlation

The correlation between SADM.DE and XSOE.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.93

The correlation between SADM.DE and XSOE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF

Часто сравнивают с SADM.DE:
SADM.DE с XEMD.DESADM.DE с AXQT.DESADM.DE с WTEI.DESADM.DE с AW12.DESADM.DE с EL40.DESADM.DE с LYBK.DESADM.DE с 5MVL.DE
Часто сравнивают с XSOE.DE:
XSOE.DE с IEMA.LXSOE.DE с AXQE.DEXSOE.DE с WTED.DEXSOE.DE с EMXC.DEXSOE.DE с AW12.DEXSOE.DE с GLDXSOE.DE с WTD8.DE

Доходность на риск

SADM.DE vs. XSOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SADM.DE
Ранг доходности на риск SADM.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADM.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADM.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADM.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADM.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADM.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XSOE.DE
Ранг доходности на риск XSOE.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSOE.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSOE.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSOE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSOE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSOE.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADM.DE c XSOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SADM.DEXSOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.60

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.50

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.33

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

15.99

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SADM.DE vs. XSOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADM.DE на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа XSOE.DE равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADM.DE и XSOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SADM.DEXSOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.60

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SADM.DE и XSOE.DE

Максимальная просадка SADM.DE за все время составила -27.30%, примерно равная максимальной просадке XSOE.DE в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADM.DE и XSOE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SADM.DEXSOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.30%

-27.69%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.85%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-19.83%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-2.39%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-12.90%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.94%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SADM.DE и XSOE.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) составляет 5.86%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что SADM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SADM.DEXSOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

7.20%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

15.05%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

18.10%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.27%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.27%

-0.30%

Сравнение комиссий SADM.DE и XSOE.DE

SADM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XSOE.DE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADM.DE и XSOE.DE

Ни SADM.DE, ни XSOE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SADM.DE and XSOE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SADM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SADM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for XSOE.DE.

SADM.DE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped, while XSOE.DE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for SADM.DE and 0.32% for XSOE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SADM.DE и XSOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор