PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SADM.DE с EL40.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SADM.DE с EL40.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SADM.DE (Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF) and EL40.DE (Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ) are both Emerging Markets Equities funds - SADM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped while EL40.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, SADM.DE returned 4.21%/yr vs 7.38%/yr for EL40.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SADM.DE charges 0.18%/yr vs 0.66%/yr for EL40.DE.

Доходность

Сравнение доходности SADM.DE и EL40.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) и Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SADM.DE показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у EL40.DE с доходностью 26.76%.

SADM.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
2.05%
С начала года
13.18%
6 месяцев
13.48%
1 год
28.74%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

EL40.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
7.03%
С начала года
26.76%
6 месяцев
28.51%
1 год
47.85%
3 года*
19.57%
5 лет*
7.38%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SADM.DE и EL40.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SADM.DE
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF		13.18%18.73%12.63%0.17%-15.44%6.79%18.80%
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		26.76%17.86%13.11%4.33%-14.87%4.55%19.22%

Correlation

The correlation between SADM.DE and EL40.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.86

The correlation between SADM.DE and EL40.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с SADM.DE:
SADM.DE с XEMD.DESADM.DE с AXQT.DESADM.DE с WTEI.DESADM.DE с XSOE.DESADM.DE с AW12.DESADM.DE с LYBK.DESADM.DE с 5MVL.DE
Часто сравнивают с EL40.DE:
EL40.DE с FVEM.DEEL40.DE с EL46.DEEL40.DE с EL4Z.DEEL40.DE с ELFE.DEEL40.DE с EL4I.DEEL40.DE с EL41.DEEL40.DE с WTD8.DE

Доходность на риск

SADM.DE vs. EL40.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SADM.DE
Ранг доходности на риск SADM.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADM.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADM.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADM.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADM.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADM.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EL40.DE
Ранг доходности на риск EL40.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL40.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL40.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL40.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL40.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL40.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADM.DE c EL40.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) и Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SADM.DEEL40.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.79

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.56

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.88

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

7.00

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SADM.DE vs. EL40.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADM.DE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EL40.DE равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADM.DE и EL40.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SADM.DEEL40.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.30

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SADM.DE и EL40.DE

Максимальная просадка SADM.DE за все время составила -27.30%, что меньше максимальной просадки EL40.DE в -36.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADM.DE и EL40.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SADM.DEEL40.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.30%

-36.65%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-16.53%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-18.17%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-25.06%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-3.01%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-11.60%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

6.82%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SADM.DE и EL40.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) составляет 5.86%, в то время как у Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что SADM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL40.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SADM.DEEL40.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

8.00%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

15.83%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

26.69%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

20.75%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

20.44%

-3.47%

Сравнение комиссий SADM.DE и EL40.DE

SADM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EL40.DE в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADM.DE и EL40.DE

Ни SADM.DE, ни EL40.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.02%0.00%
SADM.DE
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SADM.DE and EL40.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SADM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SADM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.66% for EL40.DE.

SADM.DE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped, while EL40.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Amundi and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.18% for SADM.DE and 0.66% for EL40.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SADM.DE и EL40.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор