PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SADM.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SADM.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SADM.DE (Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF) and 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - SADM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped while 5MVL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, SADM.DE returned 4.21%/yr vs 17.27%/yr for 5MVL.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SADM.DE charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for 5MVL.DE.

Доходность

Сравнение доходности SADM.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SADM.DE показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 45.83%.

SADM.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
2.05%
С начала года
13.18%
6 месяцев
13.48%
1 год
28.74%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

5MVL.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
11.27%
С начала года
45.83%
6 месяцев
48.36%
1 год
82.90%
3 года*
33.99%
5 лет*
17.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SADM.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SADM.DE
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF		13.18%18.73%12.63%0.17%-15.44%6.79%18.80%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		45.83%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%16.61%

Correlation

The correlation between SADM.DE and 5MVL.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.86

The correlation between SADM.DE and 5MVL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с SADM.DE:
SADM.DE с XEMD.DESADM.DE с AXQT.DESADM.DE с WTEI.DESADM.DE с XSOE.DESADM.DE с EL40.DESADM.DE с AW12.DESADM.DE с LYBK.DE
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L

Доходность на риск

SADM.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SADM.DE
Ранг доходности на риск SADM.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADM.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADM.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADM.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADM.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADM.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADM.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SADM.DE5MVL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
4.31

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
5.17

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.73

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

8.86

-5.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

28.83

-19.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SADM.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADM.DE на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADM.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SADM.DE5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

4.31

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.02

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.83

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SADM.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка SADM.DE за все время составила -27.30%, что меньше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADM.DE и 5MVL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SADM.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.30%

-32.25%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-9.30%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-19.15%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-20.60%

-5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-3.88%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-6.27%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.87%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SADM.DE и 5MVL.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) составляет 5.86%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что SADM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SADM.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

8.71%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

15.83%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

19.13%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.78%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

18.84%

-1.87%

Сравнение комиссий SADM.DE и 5MVL.DE

SADM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADM.DE и 5MVL.DE

Ни SADM.DE, ни 5MVL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SADM.DE and 5MVL.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SADM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SADM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for 5MVL.DE.

SADM.DE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped, while 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for SADM.DE and 0.40% for 5MVL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SADM.DE и 5MVL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор