PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SADM.DE с XEMD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SADM.DE с XEMD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SADM.DE (Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF) and XEMD.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D) are both Emerging Markets Equities funds - SADM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped while XEMD.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SADM.DE returned 14.44%/yr vs 20.80%/yr for XEMD.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SADM.DE и XEMD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SADM.DE показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у XEMD.DE с доходностью 28.06%.

SADM.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
2.05%
С начала года
13.18%
6 месяцев
13.48%
1 год
28.74%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

XEMD.DE

1 день
-1.59%
1 месяц
6.02%
С начала года
28.06%
6 месяцев
29.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SADM.DE и XEMD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SADM.DE
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF		13.18%18.73%12.63%0.17%-15.44%-3.65%
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		28.06%18.67%13.85%5.68%-14.85%-1.50%

Correlation

The correlation between SADM.DE and XEMD.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.95

The correlation between SADM.DE and XEMD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с SADM.DE:
SADM.DE с AXQT.DESADM.DE с WTEI.DESADM.DE с XSOE.DESADM.DE с EL40.DESADM.DE с AW12.DESADM.DE с LYBK.DESADM.DE с 5MVL.DE
Часто сравнивают с XEMD.DE:
XEMD.DE с VMMSXXEMD.DE с WDTE.DEXEMD.DE с EIMI.LXEMD.DE с VEMAXXEMD.DE с UEF5.DEXEMD.DE с FVEM.DEXEMD.DE с XNAS.DE

Доходность на риск

SADM.DE vs. XEMD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SADM.DE
Ранг доходности на риск SADM.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADM.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADM.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADM.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADM.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADM.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XEMD.DE
Ранг доходности на риск XEMD.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADM.DE c XEMD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SADM.DEXEMD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.77

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.71

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.60

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

16.76

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SADM.DE vs. XEMD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADM.DE на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа XEMD.DE равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADM.DE и XEMD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SADM.DEXEMD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.77

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SADM.DE и XEMD.DE

Максимальная просадка SADM.DE за все время составила -27.30%, что больше максимальной просадки XEMD.DE в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADM.DE и XEMD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SADM.DEXEMD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.30%

-23.50%

-3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.72%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-19.19%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-2.54%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-9.22%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.95%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SADM.DE и XEMD.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) составляет 5.86%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что SADM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SADM.DEXEMD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

7.39%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

15.08%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

17.84%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.76%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

16.76%

+0.21%

Сравнение комиссий SADM.DE и XEMD.DE

И SADM.DE, и XEMD.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADM.DE и XEMD.DE

SADM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

ПозицияTTM2025202420232022
SADM.DE
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		1.55%1.92%3.01%2.38%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SADM.DE and XEMD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SADM.DE and XEMD.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

SADM.DE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped, while XEMD.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SADM.DE и XEMD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор