PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEI.DE с PCOM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTEI.DE с PCOM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WTEI.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTEI.DE returned 15.85%/yr vs 13.46%/yr for PCOM.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. WTEI.DE charges 0.46%/yr vs 0.19%/yr for PCOM.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTEI.DE и PCOM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTEI.DE показывает доходность 19.49%, что значительно ниже, чем у PCOM.DE с доходностью 25.30%.

WTEI.DE

1 день
-1.03%
1 месяц
4.16%
С начала года
19.49%
6 месяцев
19.16%
1 год
27.05%
3 года*
15.85%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

PCOM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.13%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.29%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEI.DE и PCOM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		19.49%7.76%11.91%16.94%-7.18%-0.31%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		25.30%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%

Correlation

The correlation between WTEI.DE and PCOM.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.25

The correlation between WTEI.DE and PCOM.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с WTEI.DE:
WTEI.DE с JEPQWTEI.DE с HDEM.LWTEI.DE с EMHD.LWTEI.DE с VDIV.DEWTEI.DE с JEPIWTEI.DE с QGRWWTEI.DE с IEDL.L
Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с CMOP.L

Доходность на риск

WTEI.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEI.DE
Ранг доходности на риск WTEI.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEI.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEI.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEI.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEI.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEI.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEI.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEI.DEPCOM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.89

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.36

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

4.17

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

9.37

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEI.DE vs. PCOM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEI.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCOM.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEI.DE и PCOM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEI.DEPCOM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.89

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.64

+0.25

Просадки

Сравнение просадок WTEI.DE и PCOM.DE

Максимальная просадка WTEI.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки PCOM.DE в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEI.DE и PCOM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTEI.DEPCOM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-27.22%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-8.82%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-15.80%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-3.52%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-15.90%

+11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.93%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEI.DE и PCOM.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) составляет 4.57%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что WTEI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTEI.DEPCOM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

6.27%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

17.17%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

19.43%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

17.76%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

17.76%

-3.79%

Сравнение комиссий WTEI.DE и PCOM.DE

WTEI.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEI.DE и PCOM.DE

Дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как PCOM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		3.73%4.52%7.52%6.96%7.43%3.95%1.46%

Часто задаваемые вопросы

WTEI.DE and PCOM.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.46% for WTEI.DE.

WTEI.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while PCOM.DE is Commodities. WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.46% for WTEI.DE and 0.19% for PCOM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEI.DE и PCOM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор