PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEI.DE с OD7F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTEI.DE с OD7F.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and OD7F.DE (WisdomTree WTI Crude Oil) are both exchange-traded funds - WTEI.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while OD7F.DE is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTEI.DE returned 10.93%/yr vs 22.15%/yr for OD7F.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. WTEI.DE charges 0.46%/yr vs 0.49%/yr for OD7F.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTEI.DE и OD7F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WTEI.DE торгуется в EUR, в то время как OD7F.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OD7F.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEI.DE показывает доходность 19.49%, что значительно ниже, чем у OD7F.DE с доходностью 75.68%.

WTEI.DE

1 день
-1.03%
1 месяц
4.16%
С начала года
19.49%
6 месяцев
19.16%
1 год
27.05%
3 года*
15.85%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

OD7F.DE

1 день
-2.81%
1 месяц
-1.91%
С начала года
75.68%
6 месяцев
69.27%
1 год
66.81%
3 года*
15.49%
5 лет*
22.15%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEI.DE и OD7F.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		19.49%7.76%11.91%16.94%-7.18%22.68%6.08%
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		75.70%-27.76%20.66%-5.11%39.33%97.14%4.45%

Correlation

The correlation between WTEI.DE and OD7F.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.19

The correlation between WTEI.DE and OD7F.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

WisdomTree WTI Crude Oil

Часто сравнивают с WTEI.DE:
WTEI.DE с JEPQWTEI.DE с HDEM.LWTEI.DE с EMHD.LWTEI.DE с VDIV.DEWTEI.DE с JEPIWTEI.DE с QGRWWTEI.DE с IEDL.L
Часто сравнивают с OD7F.DE:
OD7F.DE с WQTM.DEOD7F.DE с EUDF.DEOD7F.DE с CADUSD=XOD7F.DE с WTEF.DEOD7F.DE с WTEE.DEOD7F.DE с WTD7.DEOD7F.DE с PCOM.DE

Доходность на риск

WTEI.DE vs. OD7F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEI.DE
Ранг доходности на риск WTEI.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEI.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEI.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEI.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEI.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEI.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OD7F.DE
Ранг доходности на риск OD7F.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OD7F.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OD7F.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OD7F.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OD7F.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OD7F.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEI.DE c OD7F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEI.DEOD7F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.48

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.97

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

2.81

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

5.04

+11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEI.DE vs. OD7F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEI.DE на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа OD7F.DE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEI.DE и OD7F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEI.DEOD7F.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.48

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.57

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

-0.09

+0.98

Просадки

Сравнение просадок WTEI.DE и OD7F.DE

Максимальная просадка WTEI.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки OD7F.DE в -95.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEI.DE и OD7F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTEI.DEOD7F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-95.44%

+78.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-23.62%

+17.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-39.01%

+23.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-44.61%

+27.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-67.53%

+66.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-70.15%

+66.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

13.22%

-11.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEI.DE и OD7F.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) составляет 4.57%, в то время как у WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что WTEI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OD7F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTEI.DEOD7F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

15.38%

-10.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

38.08%

-28.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

45.01%

-32.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

38.08%

-24.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

40.29%

-26.32%

Сравнение комиссий WTEI.DE и OD7F.DE

WTEI.DE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии OD7F.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEI.DE и OD7F.DE

Дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как OD7F.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		3.73%4.52%7.52%6.96%7.43%3.95%1.46%

Часто задаваемые вопросы

WTEI.DE and OD7F.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTEI.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTEI.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for OD7F.DE.

WTEI.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while OD7F.DE is Oil & Gas. WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while OD7F.DE tracks Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index. Their fees differ too: 0.46% for WTEI.DE and 0.49% for OD7F.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEI.DE и OD7F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор