PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEI.DE с FVEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTEI.DE с FVEM.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and FVEM.DE (Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation) are both Emerging Markets Equities funds - WTEI.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity Income while FVEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTEI.DE returned 15.84%/yr vs 18.93%/yr for FVEM.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTEI.DE charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for FVEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTEI.DE и FVEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTEI.DE показывает доходность 19.25%, что значительно ниже, чем у FVEM.DE с доходностью 26.27%.

WTEI.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
0.18%
С начала года
19.25%
6 месяцев
20.17%
1 год
25.88%
3 года*
15.84%
5 лет*
10.67%
10 лет*
9.66%

FVEM.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.02%
С начала года
26.27%
6 месяцев
27.52%
1 год
46.26%
3 года*
18.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEI.DE и FVEM.DE

2026 (YTD)202520242023
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		19.25%7.76%11.70%9.49%
FVEM.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation		26.27%17.23%13.32%-5.86%

Correlation

The correlation between WTEI.DE and FVEM.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.74

The correlation between WTEI.DE and FVEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с WTEI.DE:
WTEI.DE с JEPQWTEI.DE с HDEM.LWTEI.DE с EMHD.LWTEI.DE с VDIV.DEWTEI.DE с JEPIWTEI.DE с QGRWWTEI.DE с IEDL.L
Часто сравнивают с FVEM.DE:
FVEM.DE с UETE.DEFVEM.DE с 6PSK.DEFVEM.DE с FLXI.DEFVEM.DE с EL40.DEFVEM.DE с XEMD.DEFVEM.DE с SPYX.DEFVEM.DE с 36B5.DE

Доходность на риск

WTEI.DE vs. FVEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEI.DE
Ранг доходности на риск WTEI.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEI.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEI.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEI.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEI.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEI.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FVEM.DE
Ранг доходности на риск FVEM.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVEM.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVEM.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVEM.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVEM.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEI.DE c FVEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTEI.DEFVEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.42

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.20

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

4.33

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

15.77

-1.10

WTEI.DE vs. FVEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEI.DE на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVEM.DE равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEI.DE и FVEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTEI.DE и FVEM.DE

Максимальная просадка WTEI.DE за все время составила -43.36%, что больше максимальной просадки FVEM.DE в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEI.DE и FVEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTEI.DEFVEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.36%

-18.76%

-24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-10.62%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-18.76%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-3.91%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-4.38%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.91%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEI.DE и FVEM.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) составляет 4.97%, в то время как у Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что WTEI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTEI.DEFVEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

8.38%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

16.45%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

19.02%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

16.81%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

16.81%

+1.37%

Сравнение комиссий WTEI.DE и FVEM.DE

WTEI.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FVEM.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEI.DE и FVEM.DE

Дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как FVEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVEM.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		3.74%4.53%7.52%6.96%7.43%3.95%4.96%4.05%4.27%3.25%1.60%4.60%

Часто задаваемые вопросы

WTEI.DE and FVEM.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FVEM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVEM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for WTEI.DE.

WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while FVEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.46% for WTEI.DE and 0.18% for FVEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEI.DE и FVEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор