PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEI.DE с EXAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTEI.DE с EXAG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTEI.DE (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) and EXAG.DE (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - WTEI.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while EXAG.DE is a Commodities fund tracking the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTEI.DE returned 15.85%/yr vs 18.34%/yr for EXAG.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. WTEI.DE charges 0.46%/yr vs 0.60%/yr for EXAG.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTEI.DE и EXAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTEI.DE показывает доходность 19.49%, что значительно ниже, чем у EXAG.DE с доходностью 23.44%.

WTEI.DE

1 день
-1.03%
1 месяц
4.16%
С начала года
19.49%
6 месяцев
19.16%
1 год
27.05%
3 года*
15.85%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

EXAG.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.39%
С начала года
23.44%
6 месяцев
32.94%
1 год
58.02%
3 года*
18.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEI.DE и EXAG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		19.49%7.76%11.91%16.94%-7.18%7.43%
EXAG.DE
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		23.44%32.86%1.21%-10.04%12.14%-0.14%

Correlation

The correlation between WTEI.DE and EXAG.DE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.35

Over the past year, the correlation between WTEI.DE and EXAG.DE has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с WTEI.DE:
WTEI.DE с JEPQWTEI.DE с HDEM.LWTEI.DE с EMHD.LWTEI.DE с VDIV.DEWTEI.DE с JEPIWTEI.DE с QGRWWTEI.DE с IEDL.L
Часто сравнивают с EXAG.DE:
EXAG.DE с EMEH.DEEXAG.DE с BCFU.DEEXAG.DE с ETL2.DEEXAG.DE с BCFE.DEEXAG.DE с XSVT.DEEXAG.DE с SXRS.DEEXAG.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

WTEI.DE vs. EXAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEI.DE
Ранг доходности на риск WTEI.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEI.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEI.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEI.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEI.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEI.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EXAG.DE
Ранг доходности на риск EXAG.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXAG.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXAG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXAG.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEI.DE c EXAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEI.DEEXAG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.73

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.22

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

5.01

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

17.27

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEI.DE vs. EXAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEI.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXAG.DE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEI.DE и EXAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEI.DEEXAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.73

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.53

+0.37

Просадки

Сравнение просадок WTEI.DE и EXAG.DE

Максимальная просадка WTEI.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки EXAG.DE в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEI.DE и EXAG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTEI.DEEXAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-35.04%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-11.94%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-15.69%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-6.47%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-21.25%

+17.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.47%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEI.DE и EXAG.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) составляет 4.57%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что WTEI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTEI.DEEXAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.02%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

19.08%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

21.98%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

20.80%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

20.80%

-6.83%

Сравнение комиссий WTEI.DE и EXAG.DE

WTEI.DE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EXAG.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEI.DE и EXAG.DE

Дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как EXAG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EXAG.DE
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTEI.DE
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		3.73%4.52%7.52%6.96%7.43%3.95%1.46%

Часто задаваемые вопросы

WTEI.DE and EXAG.DE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTEI.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTEI.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.60% for EXAG.DE.

WTEI.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while EXAG.DE is Commodities. WTEI.DE tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income, while EXAG.DE tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.46% for WTEI.DE and 0.60% for EXAG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEI.DE и EXAG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор