PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEE.DE с WTIZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEE.DE с WTIZ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE).

WTEE.DE и WTIZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. WTIZ.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEE.DE и WTIZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEE.DE и WTIZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		9.68%28.58%2.39%15.07%0.05%18.73%6.60%
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		12.42%15.16%17.99%21.47%-4.73%14.55%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, WTEE.DE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у WTIZ.DE с доходностью 12.42%.

WTEE.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
15.35%
1 год
25.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

WTIZ.DE

1 день
4.67%
1 месяц
-2.42%
С начала года
12.42%
6 месяцев
19.29%
1 год
29.77%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Часто сравнивают с WTEE.DE:
WTEE.DE с EXSH.DEWTEE.DE с JEPQWTEE.DE с LGGE.DEWTEE.DE с TDIVWTEE.DE с QYLDWTEE.DE с TDIV.ASWTEE.DE с EUHD.L
Часто сравнивают с WTIZ.DE:
WTIZ.DE с EUNN.DEWTIZ.DE с V3PA.DEWTIZ.DE с VUSA.ASWTIZ.DE с DGRA.LWTIZ.DE с VJPA.DEWTIZ.DE с ENGW.LWTIZ.DE с GLD

Сравнение комиссий WTEE.DE и WTIZ.DE

WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WTIZ.DE в 0.40%.

WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Доходность на риск

WTEE.DE vs. WTIZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
WTIZ.DE
Ранг доходности на риск WTIZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIZ.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIZ.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIZ.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEE.DE c WTIZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEE.DEWTIZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.41

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.96

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

3.00

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

10.53

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEE.DE vs. WTIZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEE.DE на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIZ.DE равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEE.DE и WTIZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEE.DEWTIZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.41

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.90

+0.15

Корреляция

Корреляция между WTEE.DE и WTIZ.DE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEE.DE и WTIZ.DE

Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как WTIZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		4.78%5.37%6.81%5.61%5.35%4.64%
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTEE.DE и WTIZ.DE

Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, примерно равная максимальной просадке WTIZ.DE в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и WTIZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEE.DEWTIZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-17.17%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.67%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-17.17%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-4.59%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.62%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.99%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEE.DE и WTIZ.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) составляет 4.93%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEE.DEWTIZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

8.59%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

14.73%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

20.95%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

16.79%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

16.54%

-1.11%