Сравнение WTEE.DE с WTIC.DE
WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) and WTIC.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - WTEE.DE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Equity Income, while WTIC.DE is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTEE.DE returned 12.46%/yr vs 12.56%/yr for WTIC.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. WTEE.DE charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for WTIC.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTEE.DE и WTIC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTEE.DE показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у WTIC.DE с доходностью 30.86%.
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
WTIC.DE
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 30.86%
- 6 месяцев
- 31.83%
- 1 год
- 40.68%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEE.DE и WTIC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
WTIC.DE WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 30.86% | 3.73% | 9.08% | -9.89% | 18.67% | 39.27% | 3.15% |
Correlation
The correlation between WTEE.DE and WTIC.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between WTEE.DE and WTIC.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEE.DE vs. WTIC.DE — Ранг доходности на риск
WTEE.DE
WTIC.DE
Сравнение WTEE.DE c WTIC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEE.DE | WTIC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 5.55 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 12.79 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEE.DE | WTIC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.30 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.77 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.54 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок WTEE.DE и WTIC.DE
Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки WTIC.DE в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и WTIC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEE.DE | WTIC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -25.90% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -7.43% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -13.51% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.45% | -25.90% | +9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -3.46% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -12.05% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.23% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEE.DE и WTIC.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) составляет 3.73%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEE.DE | WTIC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 5.73% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 15.76% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 17.94% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 16.14% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 14.10% | +0.89% |
Сравнение комиссий WTEE.DE и WTIC.DE
WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WTIC.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEE.DE и WTIC.DE
Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как WTIC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
WTIC.DE WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTEE.DE and WTIC.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for WTIC.DE.
WTEE.DE is categorized as Europe Equities, while WTIC.DE is Commodities. WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income, while WTIC.DE tracks Optimised Roll Commodity. Their fees differ too: 0.29% for WTEE.DE and 0.35% for WTIC.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTEE.DE и WTIC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор