PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTEE.DE с WTIC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WTEE.DE и WTIC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTEE.DE показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у WTIC.DE с доходностью 30.86%.


WTEE.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
0.42%
С начала года
13.70%
6 месяцев
16.59%
1 год
26.04%
3 года*
17.15%
5 лет*
12.46%
10 лет*

WTIC.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
0.57%
С начала года
30.86%
6 месяцев
31.83%
1 год
40.68%
3 года*
13.11%
5 лет*
12.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEE.DE и WTIC.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF
13.70%28.40%2.20%15.07%0.05%18.73%6.60%
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc
30.86%3.73%9.08%-9.89%18.67%39.27%3.15%

Correlation

The correlation between WTEE.DE and WTIC.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.13

The correlation between WTEE.DE and WTIC.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

WTEE.DE vs. WTIC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина

WTIC.DE
Ранг доходности на риск WTIC.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIC.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIC.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIC.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEE.DE c WTIC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTEE.DEWTIC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

5.55

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

12.79

+1.93

WTEE.DE vs. WTIC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEE.DE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIC.DE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEE.DE и WTIC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTEE.DEWTIC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.77

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.54

+0.54

Просадки

Сравнение просадок WTEE.DE и WTIC.DE

Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки WTIC.DE в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и WTIC.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WTEE.DEWTIC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-25.90%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-7.43%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-13.51%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-25.90%

+9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-3.46%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-12.05%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.23%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEE.DE и WTIC.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) составляет 3.73%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WTEE.DEWTIC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

5.73%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

15.76%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

17.94%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

16.14%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

14.10%

+0.89%

Сравнение комиссий WTEE.DE и WTIC.DE

WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WTIC.DE в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEE.DE и WTIC.DE

Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как WTIC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF
4.55%5.37%6.81%5.61%5.35%4.64%
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WTEE.DE and WTIC.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for WTIC.DE.

WTEE.DE is categorized as Europe Equities, while WTIC.DE is Commodities. WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income, while WTIC.DE tracks Optimised Roll Commodity. Their fees differ too: 0.29% for WTEE.DE and 0.35% for WTIC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEE.DE и WTIC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор