Сравнение WTEE.DE с WTI2.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE).
WTEE.DE и WTI2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. WTI2.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTEE.DE и WTI2.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTEE.DE и WTI2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 8.93% | 28.58% | 2.39% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
WTI2.DE WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | -0.65% | 9.72% | 18.67% | 52.33% | -38.83% | 26.64% | 34.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WTEE.DE показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у WTI2.DE с доходностью -0.65%.
WTEE.DE
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
WTI2.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 35.10%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEE.DE и WTI2.DE
WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WTI2.DE в 0.40%.
Доходность на риск
WTEE.DE vs. WTI2.DE — Ранг доходности на риск
WTEE.DE
WTI2.DE
Сравнение WTEE.DE c WTI2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEE.DE | WTI2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.20 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.71 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 3.06 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 9.94 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEE.DE | WTI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.20 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.27 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.69 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между WTEE.DE и WTI2.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEE.DE и WTI2.DE
Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как WTI2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.81% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
WTI2.DE WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTEE.DE и WTI2.DE
Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки WTI2.DE в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и WTI2.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTEE.DE | WTI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -40.18% | +23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -15.08% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.45% | -40.18% | +23.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -7.78% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -11.31% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 4.64% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEE.DE и WTI2.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) составляет 4.54%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTEE.DE | WTI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 8.02% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 19.72% | -11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 29.16% | -14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 26.04% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 26.62% | -11.21% |