PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEE.DE с SXR3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTEE.DE с SXR3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) and SXR3.DE (iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income while SXR3.DE tracks the MSCI UK. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTEE.DE returned 12.46%/yr vs 9.64%/yr for SXR3.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTEE.DE charges 0.29%/yr vs 0.33%/yr for SXR3.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTEE.DE и SXR3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WTEE.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
0.42%
С начала года
13.70%
6 месяцев
16.59%
1 год
26.04%
3 года*
17.15%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—

SXR3.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.00%
1 год
6.37%
3 года*
10.41%
5 лет*
9.64%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEE.DE и SXR3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		13.70%28.40%2.20%15.07%0.05%18.73%6.60%
SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		-0.00%15.66%13.52%9.60%0.36%25.69%9.30%

Correlation

The correlation between WTEE.DE and SXR3.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.65

Over the past year, the correlation between WTEE.DE and SXR3.DE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с WTEE.DE:
WTEE.DE с EXSH.DEWTEE.DE с LGGE.DEWTEE.DE с JEPQWTEE.DE с QYLDWTEE.DE с TDIVWTEE.DE с TDIV.ASWTEE.DE с EUHD.L
Часто сравнивают с SXR3.DE:
SXR3.DE с CEMS.DESXR3.DE с IUSQ.DESXR3.DE с ELFC.DESXR3.DE с PRAZ.DESXR3.DE с EL43.DESXR3.DE с PR1Z.DESXR3.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

WTEE.DE vs. SXR3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SXR3.DE
Ранг доходности на риск SXR3.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR3.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR3.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR3.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR3.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR3.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEE.DE c SXR3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEE.DESXR3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.43

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
0.75

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

0.64

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

1.32

+13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEE.DE vs. SXR3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEE.DE на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа SXR3.DE равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEE.DE и SXR3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEE.DESXR3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.43

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.66

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.44

+0.64

Просадки

Сравнение просадок WTEE.DE и SXR3.DE

Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки SXR3.DE в -40.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и SXR3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTEE.DESXR3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-40.36%

+23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-10.13%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-16.69%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-16.69%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-10.13%

+8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-6.29%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

4.95%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEE.DE и SXR3.DE

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTEE.DESXR3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

0.00%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

14.03%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

15.13%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

14.49%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

16.96%

-1.97%

Сравнение комиссий WTEE.DE и SXR3.DE

WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SXR3.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEE.DE и SXR3.DE

Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как SXR3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		4.55%5.37%6.81%5.61%5.35%4.64%

Часто задаваемые вопросы

WTEE.DE and SXR3.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.33% for SXR3.DE.

WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income, while SXR3.DE tracks MSCI UK. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.29% for WTEE.DE and 0.33% for SXR3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEE.DE и SXR3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор