Сравнение WTEE.DE с PR1E.DE
WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTEE.DE returned 12.46%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTEE.DE charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTEE.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTEE.DE показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEE.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | 9.51% |
Correlation
The correlation between WTEE.DE and PR1E.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between WTEE.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEE.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
WTEE.DE
PR1E.DE
Сравнение WTEE.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEE.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 1.81 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 6.80 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.32 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.68 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.62 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок WTEE.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -35.98% | +19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -9.39% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -16.84% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.45% | -19.66% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.61% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -4.90% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.51% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEE.DE и PR1E.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) составляет 3.73%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.33% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 10.60% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 12.88% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 14.48% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 16.68% | -1.69% |
Сравнение комиссий WTEE.DE и PR1E.DE
WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEE.DE и PR1E.DE
Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности PR1E.DE в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTEE.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for WTEE.DE.
WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.29% for WTEE.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTEE.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор