Сравнение WTEE.DE с EHF1.DE
WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) and EHF1.DE (Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income while EHF1.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTEE.DE returned 12.46%/yr vs 11.31%/yr for EHF1.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTEE.DE charges 0.29%/yr vs 0.23%/yr for EHF1.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTEE.DE и EHF1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTEE.DE показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у EHF1.DE с доходностью 5.17%.
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
EHF1.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEE.DE и EHF1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR | 5.17% | 19.17% | 9.83% | 14.12% | 1.04% | 18.25% | 9.42% |
Correlation
The correlation between WTEE.DE and EHF1.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between WTEE.DE and EHF1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEE.DE vs. EHF1.DE — Ранг доходности на риск
WTEE.DE
EHF1.DE
Сравнение WTEE.DE c EHF1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEE.DE | EHF1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.09 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 5.91 | +8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEE.DE | EHF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.31 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.58 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок WTEE.DE и EHF1.DE
Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки EHF1.DE в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и EHF1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEE.DE | EHF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -38.13% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -6.24% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -12.89% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.45% | -15.64% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -4.13% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -4.65% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.21% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEE.DE и EHF1.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) имеют волатильность 3.73% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEE.DE | EHF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.69% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 7.94% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 9.92% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 12.28% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.39% | -0.40% |
Сравнение комиссий WTEE.DE и EHF1.DE
WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EHF1.DE в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEE.DE и EHF1.DE
Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как EHF1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
Часто задаваемые вопросы
WTEE.DE and EHF1.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHF1.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHF1.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.29% for WTEE.DE.
WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income, while EHF1.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.29% for WTEE.DE and 0.23% for EHF1.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTEE.DE и EHF1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор