Сравнение WTEE.DE с 18M2.DE
WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) and 18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income while 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTEE.DE returned 12.46%/yr vs 8.90%/yr for 18M2.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTEE.DE charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for 18M2.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTEE.DE и 18M2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTEE.DE показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у 18M2.DE с доходностью 6.76%.
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
18M2.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам WTEE.DE и 18M2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 6.76% | 21.49% | 3.36% | 16.14% | -6.47% | 16.02% | 7.69% |
Correlation
The correlation between WTEE.DE and 18M2.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between WTEE.DE and 18M2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEE.DE vs. 18M2.DE — Ранг доходности на риск
WTEE.DE
18M2.DE
Сравнение WTEE.DE c 18M2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEE.DE | 18M2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.55 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 6.71 | +8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEE.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.49 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.66 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.44 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок WTEE.DE и 18M2.DE
Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки 18M2.DE в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и 18M2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEE.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -37.06% | +20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -6.19% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -14.68% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.45% | -20.81% | +4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.44% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -6.42% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.36% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEE.DE и 18M2.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEE.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 2.63% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 8.33% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 10.62% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 13.41% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.44% | -0.45% |
Сравнение комиссий WTEE.DE и 18M2.DE
WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии 18M2.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEE.DE и 18M2.DE
Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как 18M2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
Часто задаваемые вопросы
WTEE.DE and 18M2.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for 18M2.DE.
WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income, while 18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.29% for WTEE.DE and 0.30% for 18M2.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTEE.DE и 18M2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор