PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTED.DE с PCOM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTED.DE с PCOM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTED.DE (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF) and PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WTED.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend, while PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTED.DE returned 13.14%/yr vs 13.46%/yr for PCOM.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. WTED.DE charges 0.54%/yr vs 0.19%/yr for PCOM.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTED.DE и PCOM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTED.DE показывает доходность 12.11%, что значительно ниже, чем у PCOM.DE с доходностью 25.30%.

WTED.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.02%
С начала года
12.11%
6 месяцев
13.60%
1 год
19.75%
3 года*
13.14%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—

PCOM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.13%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.29%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTED.DE и PCOM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
WTED.DE
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF		12.11%7.14%10.28%17.32%-5.53%0.92%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		25.30%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%

Correlation

The correlation between WTED.DE and PCOM.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.22

The correlation between WTED.DE and PCOM.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с WTED.DE:
WTED.DE с AVEEWTED.DE с AVDVWTED.DE с ESRI.DEWTED.DE с EMXC.DEWTED.DE с WTEI.DEWTED.DE с SPYV.DEWTED.DE с EUNY.DE
Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с CMOP.L

Доходность на риск

WTED.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTED.DE
Ранг доходности на риск WTED.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTED.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTED.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTED.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTED.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTED.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTED.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTED.DEPCOM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.89

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.36

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

4.17

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

9.37

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTED.DE vs. PCOM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTED.DE на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCOM.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTED.DE и PCOM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTED.DEPCOM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.89

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.64

+0.32

Просадки

Сравнение просадок WTED.DE и PCOM.DE

Максимальная просадка WTED.DE за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки PCOM.DE в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTED.DE и PCOM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTED.DEPCOM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-27.22%

+8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-8.82%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-15.80%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-3.52%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-15.90%

+12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.93%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WTED.DE и PCOM.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) составляет 4.04%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что WTED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTED.DEPCOM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

6.27%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

17.17%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

19.43%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

17.76%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

17.76%

-4.44%

Сравнение комиссий WTED.DE и PCOM.DE

WTED.DE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTED.DE и PCOM.DE

Дивидендная доходность WTED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как PCOM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTED.DE
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF		2.84%3.61%6.31%4.74%4.17%2.79%1.25%

Часто задаваемые вопросы

WTED.DE and PCOM.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.54% for WTED.DE.

WTED.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while PCOM.DE is Commodities. WTED.DE tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend, while PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.54% for WTED.DE and 0.19% for PCOM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTED.DE и PCOM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор