Сравнение WTED.DE с EHDL.DE
WTED.DE (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF) and EHDL.DE (Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - WTED.DE tracks the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend while EHDL.DE tracks the FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTED.DE returned 7.89%/yr vs 6.03%/yr for EHDL.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTED.DE charges 0.54%/yr vs 0.49%/yr for EHDL.DE.
Доходность
Сравнение доходности WTED.DE и EHDL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTED.DE показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у EHDL.DE с доходностью 12.16%. За последние 10 лет акции WTED.DE превзошли акции EHDL.DE по среднегодовой доходности: 7.89% против 6.03% соответственно.
WTED.DE
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 9.93%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 7.89%
EHDL.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 12.16%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение доходности по годам WTED.DE и EHDL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 9.93% | 6.38% | 8.38% | 15.71% | -5.53% | 21.92% | -3.85% | 20.15% | -11.97% | 18.97% |
EHDL.DE Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 12.16% | 12.82% | 8.32% | 6.17% | -10.93% | 22.11% | -15.54% | 19.11% | -2.44% | 9.35% |
Correlation
The correlation between WTED.DE and EHDL.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between WTED.DE and EHDL.DE has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTED.DE vs. EHDL.DE — Ранг доходности на риск
WTED.DE
EHDL.DE
Сравнение WTED.DE c EHDL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) и Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (EHDL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTED.DE | EHDL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 4.29 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 11.28 | -5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTED.DE и EHDL.DE
Максимальная просадка WTED.DE за все время составила -36.92%, примерно равная максимальной просадке EHDL.DE в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTED.DE и EHDL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTED.DE | EHDL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.92% | -36.13% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -5.26% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.61% | -14.85% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.61% | -18.80% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.92% | -36.13% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -1.03% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -9.08% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.01% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTED.DE и EHDL.DE
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF (WTED.DE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (EHDL.DE) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что WTED.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHDL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTED.DE | EHDL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 3.05% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 8.07% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 11.36% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 13.60% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 17.99% | +4.27% |
Сравнение комиссий WTED.DE и EHDL.DE
WTED.DE берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии EHDL.DE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTED.DE и EHDL.DE
Дивидендная доходность WTED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности EHDL.DE в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDL.DE Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.74% | 5.27% | 5.58% | 6.15% | 9.20% | 5.91% | 4.28% | 5.04% | 5.45% | 5.14% | 2.24% | 0.00% |
WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 3.20% | 2.95% | 4.72% | 3.50% | 4.17% | 2.79% | 3.04% | 3.11% | 3.11% | 2.37% | 0.43% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
WTED.DE and EHDL.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHDL.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHDL.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.54% for WTED.DE.
WTED.DE tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend, while EHDL.DE tracks FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.54% for WTED.DE and 0.49% for EHDL.DE.
Подберите оптимальное распределение для WTED.DE и EHDL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор