Сравнение EHDL.DE с IUSW.DE
EHDL.DE (Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and IUSW.DE (iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - EHDL.DE tracks the FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index while IUSW.DE tracks the MSCI Saudi Arabia 20/35 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EHDL.DE returned 7.13%/yr vs 2.19%/yr for IUSW.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EHDL.DE charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for IUSW.DE.
Доходность
Сравнение доходности EHDL.DE и IUSW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHDL.DE показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у IUSW.DE с доходностью 5.75%.
EHDL.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 12.16%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.03%
IUSW.DE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHDL.DE и IUSW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDL.DE Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 12.16% | 12.82% | 8.32% | 6.17% | -10.93% | 22.11% | -15.54% | 7.01% |
IUSW.DE iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | 5.75% | -15.93% | 5.30% | 5.93% | 0.43% | 46.72% | -7.49% | -22.80% |
Correlation
The correlation between EHDL.DE and IUSW.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2019 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between EHDL.DE and IUSW.DE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHDL.DE vs. IUSW.DE — Ранг доходности на риск
EHDL.DE
IUSW.DE
Сравнение EHDL.DE c IUSW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (EHDL.DE) и iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) (IUSW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHDL.DE | IUSW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.04 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 0.22 | +4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 0.52 | +10.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHDL.DE и IUSW.DE
Максимальная просадка EHDL.DE за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки IUSW.DE в -47.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHDL.DE и IUSW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHDL.DE | IUSW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -47.12% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -11.92% | +6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -21.61% | +6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -31.40% | +12.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -26.24% | +25.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -20.44% | +11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 5.01% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHDL.DE и IUSW.DE
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (EHDL.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) (IUSW.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что EHDL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHDL.DE | IUSW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.63% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 9.36% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 15.02% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 15.97% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 19.65% | -1.66% |
Сравнение комиссий EHDL.DE и IUSW.DE
EHDL.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IUSW.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHDL.DE и IUSW.DE
Дивидендная доходность EHDL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности IUSW.DE в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDL.DE Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.74% | 5.27% | 5.58% | 6.15% | 9.20% | 5.91% | 4.28% | 5.04% | 5.45% | 5.14% | 2.24% |
IUSW.DE iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.70% | 3.79% | 2.60% | 2.13% | 1.81% | 1.21% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHDL.DE and IUSW.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHDL.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHDL.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for IUSW.DE.
EHDL.DE tracks FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index, while IUSW.DE tracks MSCI Saudi Arabia 20/35 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.49% for EHDL.DE and 0.60% for IUSW.DE.
Подберите оптимальное распределение для EHDL.DE и IUSW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор