Сравнение EHDL.DE с D5BI.DE
EHDL.DE (Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and D5BI.DE (Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - EHDL.DE tracks the FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index while D5BI.DE tracks the MSCI Mexico Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EHDL.DE returned 6.03%/yr vs 6.30%/yr for D5BI.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EHDL.DE charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for D5BI.DE.
Доходность
Сравнение доходности EHDL.DE и D5BI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHDL.DE показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у D5BI.DE с доходностью 11.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EHDL.DE имеют среднегодовую доходность 6.03%, а акции D5BI.DE немного впереди с 6.30%.
EHDL.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 12.16%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.03%
D5BI.DE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -4.36%
- 6 месяцев
- 4.91%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение доходности по годам EHDL.DE и D5BI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDL.DE Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 12.16% | 12.82% | 8.32% | 6.17% | -10.93% | 22.11% | -15.54% | 19.11% | -2.44% | 9.35% |
D5BI.DE Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF (Acc) | 11.27% | 38.94% | -22.34% | 33.20% | 6.01% | 26.63% | -10.02% | 16.19% | -10.43% | -1.01% |
Correlation
The correlation between EHDL.DE and D5BI.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHDL.DE vs. D5BI.DE — Ранг доходности на риск
EHDL.DE
D5BI.DE
Сравнение EHDL.DE c D5BI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (EHDL.DE) и Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF (Acc) (D5BI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHDL.DE | D5BI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 2.83 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 10.69 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHDL.DE и D5BI.DE
Максимальная просадка EHDL.DE за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки D5BI.DE в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHDL.DE и D5BI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHDL.DE | D5BI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -55.39% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -11.84% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -30.89% | +16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -30.89% | +12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | -49.58% | +13.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -4.36% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -19.51% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.14% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHDL.DE и D5BI.DE
Текущая волатильность для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (EHDL.DE) составляет 3.05%, в то время как у Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF (Acc) (D5BI.DE) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что EHDL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHDL.DE | D5BI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 5.66% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 17.01% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 20.11% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 20.90% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 23.92% | -5.93% |
Сравнение комиссий EHDL.DE и D5BI.DE
EHDL.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии D5BI.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHDL.DE и D5BI.DE
Дивидендная доходность EHDL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, тогда как D5BI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BI.DE Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EHDL.DE Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.74% | 5.27% | 5.58% | 6.15% | 9.20% | 5.91% | 4.28% | 5.04% | 5.45% | 5.14% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
EHDL.DE and D5BI.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHDL.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHDL.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for D5BI.DE.
EHDL.DE tracks FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index, while D5BI.DE tracks MSCI Mexico Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for EHDL.DE and 0.65% for D5BI.DE.
Подберите оптимальное распределение для EHDL.DE и D5BI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор