PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEC.L с SWLD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEC.L с SWLD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L).

WTEC.L и SWLD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. SWLD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEC.L и SWLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEC.L и SWLD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc		-7.94%22.22%34.07%54.87%-31.49%29.89%44.12%27.84%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		-2.41%21.37%19.18%23.91%-17.89%22.54%15.43%15.13%
Разные валюты инструментов

WTEC.L торгуется в USD, в то время как SWLD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWLD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEC.L показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у SWLD.L с доходностью -2.41%.

WTEC.L

1 день
4.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-6.32%
1 год
28.85%
3 года*
24.60%
5 лет*
15.07%
10 лет*
—

SWLD.L

1 день
2.57%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
1.09%
1 год
20.43%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с WTEC.L:
WTEC.L с VGTWTEC.L с IUIT.LWTEC.L с QQQWTEC.L с SWDA.LWTEC.L с IITU.LWTEC.L с IXNWTEC.L с XDWT.DE
Часто сравнивают с SWLD.L:
SWLD.L с VWRP.LSWLD.L с SWDA.LSWLD.L с VHVG.LSWLD.L с IMID.LSWLD.L с VWRL.LSWLD.L с LGGG.LSWLD.L с SSAC.L

Сравнение комиссий WTEC.L и SWLD.L

WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWLD.L в 0.12%.

WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

WTEC.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEC.L
Ранг доходности на риск WTEC.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEC.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEC.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEC.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SWLD.L
Ранг доходности на риск SWLD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLD.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLD.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLD.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLD.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEC.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEC.LSWLD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.30

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.83

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.15

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

9.39

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEC.L vs. SWLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEC.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLD.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEC.L и SWLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEC.LSWLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.30

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.74

+0.24

Корреляция

Корреляция между WTEC.L и SWLD.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEC.L и SWLD.L

Ни WTEC.L, ни SWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEC.L и SWLD.L

Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, что больше максимальной просадки SWLD.L в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и SWLD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEC.LSWLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.96%

-25.85%

-10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-10.45%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

-18.65%

-17.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-3.59%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-3.23%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

1.78%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEC.L и SWLD.L

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что WTEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEC.LSWLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.04%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

8.84%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

15.73%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

15.27%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

17.18%

+4.58%