Сравнение WTEC.L с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
WTEC.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTEC.L и IUIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTEC.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEC.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc | -7.94% | 22.22% | 34.07% | 54.87% | -31.49% | 29.89% | 44.12% | 46.72% | -3.47% | 37.86% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -8.54% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.90% | -1.41% | 38.43% |
Доходность по периодам
С начала года, WTEC.L показывает доходность -7.94%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -8.54%.
WTEC.L
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -8.54%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 26.91%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 22.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEC.L и IUIT.L
WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Доходность на риск
WTEC.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
WTEC.L
IUIT.L
Сравнение WTEC.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEC.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.81 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.68 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 5.14 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEC.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.02 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между WTEC.L и IUIT.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEC.L и IUIT.L
Ни WTEC.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTEC.L и IUIT.L
Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и IUIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTEC.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.96% | -33.46% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -17.03% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.96% | -33.46% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -13.18% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -6.08% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 5.57% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEC.L и IUIT.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеют волатильность 6.86% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTEC.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 6.61% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 15.16% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 24.00% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 23.41% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 22.47% | -0.71% |