PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEC.L с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEC.L с XDWT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE).

WTEC.L и XDWT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. XDWT.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEC.L и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEC.L и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc		-7.94%22.22%34.07%54.87%-31.49%29.89%44.12%46.72%-3.47%37.86%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		-8.27%23.69%33.04%54.74%-32.06%30.58%43.77%48.57%-3.96%38.15%
Разные валюты инструментов

WTEC.L торгуется в USD, в то время как XDWT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWT.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTEC.L показывает доходность -7.94%, а XDWT.DE немного ниже – -8.27%.

WTEC.L

1 день
4.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-6.32%
1 год
28.85%
3 года*
24.60%
5 лет*
15.07%
10 лет*
—

XDWT.DE

1 день
3.62%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-6.46%
1 год
29.12%
3 года*
24.63%
5 лет*
15.03%
10 лет*
20.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с WTEC.L:
WTEC.L с VGTWTEC.L с IUIT.LWTEC.L с QQQWTEC.L с SWDA.LWTEC.L с IITU.LWTEC.L с IXNWTEC.L с SXLK.AS
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с TXGXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с INTC

Сравнение комиссий WTEC.L и XDWT.DE

WTEC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDWT.DE в 0.25%.

WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Доходность на риск

WTEC.L vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEC.L
Ранг доходности на риск WTEC.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEC.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEC.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEC.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEC.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEC.L c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEC.LXDWT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.75

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.71

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

5.40

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEC.L vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEC.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.DE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEC.L и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEC.LXDWT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.18

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.94

+0.04

Корреляция

Корреляция между WTEC.L и XDWT.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEC.L и XDWT.DE

Ни WTEC.L, ни XDWT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEC.L и XDWT.DE

Максимальная просадка WTEC.L за все время составила -35.96%, примерно равная максимальной просадке XDWT.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEC.L и XDWT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEC.LXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.96%

-31.61%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-15.59%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

-29.46%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-12.77%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-5.87%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

5.73%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEC.L и XDWT.DE

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) имеют волатильность 6.86% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEC.LXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.54%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

15.37%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

24.58%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

23.31%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

21.77%

-0.01%