Сравнение WTCOX с NPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).
WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WTCOX и NPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTCOX и NPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | -0.02% | 3.29% | 2.39% | 5.03% | -10.64% | 1.87% | 5.09% | 7.14% | 0.69% | 5.12% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, WTCOX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции WTCOX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.48% соответственно.
WTCOX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.72%
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTCOX и NPV
WTCOX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.
Доходность на риск
WTCOX vs. NPV — Ранг доходности на риск
WTCOX
NPV
Сравнение WTCOX c NPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTCOX | NPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.29 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.44 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.31 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 0.75 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTCOX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.29 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.12 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.19 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.29 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между WTCOX и NPV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTCOX и NPV
Дивидендная доходность WTCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности NPV в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | 3.19% | 3.41% | 3.43% | 3.11% | 2.91% | 2.20% | 2.71% | 3.48% | 3.06% | 2.80% | 2.98% | 2.70% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок WTCOX и NPV
Максимальная просадка WTCOX за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCOX и NPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTCOX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -44.25% | +30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -8.95% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.61% | -44.25% | +30.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.61% | -44.25% | +30.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -17.24% | +15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -10.15% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 3.77% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTCOX и NPV
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) составляет 0.74%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что WTCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTCOX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 2.60% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 5.25% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 9.06% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 13.51% | -10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 13.19% | -10.03% |