Сравнение WTCOX с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WTCOX и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTCOX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | -0.02% | 3.29% | 2.39% | 5.03% | -4.60% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, WTCOX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
WTCOX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.72%
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTCOX и DFABX
WTCOX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.
Доходность на риск
WTCOX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
WTCOX
DFABX
Сравнение WTCOX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTCOX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 3.90 | -2.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 7.13 | -5.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 3.50 | -2.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 5.04 | -3.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 27.87 | -24.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTCOX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 3.90 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 2.44 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между WTCOX и DFABX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTCOX и DFABX
Дивидендная доходность WTCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | 3.19% | 3.41% | 3.43% | 3.11% | 2.91% | 2.20% | 2.71% | 3.48% | 3.06% | 2.80% | 2.98% | 2.70% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTCOX и DFABX
Максимальная просадка WTCOX за все время составила -13.61%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCOX и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTCOX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -2.46% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -0.50% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.06% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.25% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.09% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTCOX и DFABX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что WTCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTCOX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.18% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 0.39% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 0.71% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 0.97% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 0.97% | +2.19% |