Сравнение WTCOX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности WTCOX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTCOX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | -0.02% | 3.29% | 2.39% | 5.03% | -10.64% | 1.87% | 5.09% | 7.14% | 0.69% | 5.12% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, WTCOX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WTCOX имеют среднегодовую доходность 1.72%, а акции ATOIX немного впереди с 1.73%.
WTCOX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.72%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTCOX и ATOIX
WTCOX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
WTCOX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
WTCOX
ATOIX
Сравнение WTCOX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTCOX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 3.34 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 16.90 | -15.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 10.74 | -9.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 32.23 | -31.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 91.90 | -88.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTCOX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 3.34 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 2.69 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 2.24 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 2.45 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между WTCOX и ATOIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTCOX и ATOIX
Дивидендная доходность WTCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | 3.19% | 3.41% | 3.43% | 3.11% | 2.91% | 2.20% | 2.71% | 3.48% | 3.06% | 2.80% | 2.98% | 2.70% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок WTCOX и ATOIX
Максимальная просадка WTCOX за все время составила -13.61%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCOX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTCOX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -1.46% | -12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -0.10% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.61% | -0.37% | -13.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.61% | -0.43% | -13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.10% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.06% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.03% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTCOX и ATOIX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WTCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTCOX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.00% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 0.65% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 0.92% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 0.81% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 0.78% | +2.38% |