PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAIX с BMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTAIX с BMN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTAIX (Wilmington Municipal Bond Fund) and BMN (Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, WTAIX returned 3.32%/yr vs 5.09%/yr for BMN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. WTAIX charges 0.49%/yr vs 0.93%/yr for BMN.

Доходность

Сравнение доходности WTAIX и BMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTAIX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у BMN с доходностью -0.18%.

WTAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.19%
1 год
5.61%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.56%

BMN

1 день
-1.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
3.87%
1 год
10.68%
3 года*
5.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTAIX и BMN

2026 (YTD)2025202420232022
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		0.88%5.05%0.73%5.14%4.15%
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		-0.18%7.05%12.65%1.89%-2.55%

Correlation

The correlation between WTAIX and BMN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Municipal Bond Fund

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust

Часто сравнивают с WTAIX:
WTAIX с THNQWTAIX с QTUMWTAIX с IRBOWTAIX с ^GSPCWTAIX с SMHWTAIX с WMLIXWTAIX с WMRIX
Часто сравнивают с BMN:
BMN с NRKBMN с CBTAXBMN с NPVBMN с NMTRXBMN с PTEAXBMN с SUMAXBMN с DMREX

Доходность на риск

WTAIX vs. BMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAIX
Ранг доходности на риск WTAIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BMN
Ранг доходности на риск BMN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAIX c BMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAIXBMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
0.83

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
1.33

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.16

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.31

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

3.84

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAIX vs. BMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAIX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа BMN равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAIX и BMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAIXBMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

0.83

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.48

+0.67

Просадки

Сравнение просадок WTAIX и BMN

Максимальная просадка WTAIX за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки BMN в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAIX и BMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTAIXBMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-13.04%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-8.18%

+5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.87%

-12.41%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-5.75%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.33%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.79%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAIX и BMN

Текущая волатильность для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) составляет 0.82%, в то время как у Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что WTAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTAIXBMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

3.49%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

10.64%

-8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10%

12.90%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

10.69%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

10.69%

-7.25%

Сравнение комиссий WTAIX и BMN

WTAIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BMN в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAIX и BMN

Дивидендная доходность WTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности BMN в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		4.38%4.30%4.40%4.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		2.68%2.85%2.11%2.03%1.45%1.68%1.72%3.84%2.15%2.92%2.63%3.81%

Часто задаваемые вопросы

WTAIX and BMN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMN has higher volatility (3.49%) compared to WTAIX (0.82%). In terms of maximum drawdown, WTAIX dropped -12.35% vs BMN's -13.04%.

WTAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTAIX и BMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор