PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAIX с BATVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTAIX с BATVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX).

WTAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. BATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WTAIX и BATVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTAIX и BATVX

2026 (YTD)20252024202320222021
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		-0.61%5.05%0.73%5.14%-8.01%0.40%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		0.33%2.80%2.48%1.41%-0.10%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, WTAIX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у BATVX с доходностью 0.33%.

WTAIX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.76%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.49%

BATVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.45%
3 года*
2.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Municipal Bond Fund

BlackRock Allocation Target Shares

Часто сравнивают с WTAIX:
WTAIX с THNQWTAIX с QTUMWTAIX с ^GSPCWTAIX с IRBOWTAIX с SMHWTAIX с WMRIXWTAIX с WMLIX
Часто сравнивают с BATVX:
BATVX с COLTXBATVX с CBTAXBATVX с PTEAXBATVX с FOHFXBATVX с NMTRXBATVX с SEPAXBATVX с MYI

Сравнение комиссий WTAIX и BATVX

WTAIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%.

WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares

Доходность на риск

WTAIX vs. BATVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAIX
Ранг доходности на риск WTAIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BATVX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAIX c BATVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAIXBATVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

3.40

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAIX vs. BATVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAIX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа BATVX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAIX и BATVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAIXBATVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

3.40

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

2.29

-1.15

Корреляция

Корреляция между WTAIX и BATVX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAIX и BATVX

Дивидендная доходность WTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности BATVX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		2.46%2.85%2.11%2.03%1.45%1.68%1.72%3.84%2.15%2.92%2.63%3.81%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		2.42%2.76%2.44%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTAIX и BATVX

Максимальная просадка WTAIX за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAIX и BATVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTAIXBATVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-0.20%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

0.00%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

0.00%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-0.03%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.00%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAIX и BATVX

Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WTAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTAIXBATVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.00%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

0.51%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

0.76%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

0.62%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

0.62%

+2.81%