PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTAI с STXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTAI с STXS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) is Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while STXS (Stereotaxis, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, WTAI returned 26.45%/yr vs 3.69%/yr for STXS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WTAI и STXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Stereotaxis, Inc. (STXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTAI показывает доходность 36.62%, что значительно выше, чем у STXS с доходностью -28.26%.

WTAI

1 день
-5.10%
1 месяц
-11.26%
6 месяцев
32.52%
С начала года
36.62%
1 год
63.73%
3 года*
26.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXS

1 день
1.85%
1 месяц
-9.34%
6 месяцев
-40.86%
С начала года
-28.26%
1 год
-30.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
-28.77%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTAI и STXS

2026 (YTD)20252024202320222021
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		36.62%34.83%6.53%46.32%-42.27%-1.93%
STXS
Stereotaxis, Inc.		-28.26%0.88%30.29%-15.46%-66.61%-6.34%

Correlation

The correlation between WTAI and STXS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Stereotaxis, Inc.

Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с SMHWTAI с VOOWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW
Часто сравнивают с STXS:
STXS с FMFMXSTXS с SPYSTXS с RRSTXS с ADPSTXS с DGROSTXS с XOMSTXS с IEMG

Доходность на риск

WTAI vs. STXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
STXS
Ранг доходности на риск STXS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAI c STXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Stereotaxis, Inc. (STXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTAISTXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.55

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-0.55

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.94

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

-0.56

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

-0.88

+12.10

WTAI vs. STXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAI на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа STXS равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAI и STXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTAI и STXS

Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.96%, что меньше максимальной просадки STXS в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и STXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTAISTXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.96%

-99.68%

+53.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.66%

-55.18%

+37.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.83%

-55.18%

+23.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.66%

-98.98%

+81.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-82.66%

+63.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

35.26%

-29.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAI и STXS

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с Stereotaxis, Inc. (STXS) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что WTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTAISTXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.10%

15.97%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.31%

34.32%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.57%

56.61%

-21.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.29%

66.27%

-33.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

74.45%

-42.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAI и STXS

Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как STXS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
STXS
Stereotaxis, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.32%1.81%0.19%0.24%0.22%

Часто задаваемые вопросы

WTAI and STXS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTAI has higher volatility (18.10%) compared to STXS (15.97%). In terms of maximum drawdown, WTAI dropped -45.96% vs STXS's -99.68%.

WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTAI и STXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор