PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAI с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTAI с KNCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - WTAI tracks the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTAI returned 36.38%/yr vs 42.20%/yr for KNCT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WTAI charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности WTAI и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTAI показывает доходность 57.45%, а KNCT немного выше – 58.43%.

WTAI

1 день
-1.48%
1 месяц
19.79%
С начала года
57.45%
6 месяцев
56.30%
1 год
105.11%
3 года*
36.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

KNCT

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTAI и KNCT

2026 (YTD)20252024202320222021
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		57.45%34.83%6.53%46.32%-42.27%-0.83%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%28.65%19.41%27.39%-29.54%4.93%

Correlation

The correlation between WTAI and KNCT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.87

The correlation between WTAI and KNCT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTAI и KNCT

Секторы
WTAI
KNCT

Технологии

71.6%
80.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Коммуникационные услуги

7.2%
14.0%

Промышленность

5.6%
1.1%

Финансовые услуги

3.8%
0.2%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

WTAI
71.6%
KNCT
80.8%

Потребительский циклический сектор

WTAI
8.3%
KNCT

-

Коммуникационные услуги

WTAI
7.2%
KNCT
14.0%

Промышленность

WTAI
5.6%
KNCT
1.1%

Финансовые услуги

WTAI
3.8%
KNCT
0.2%

Коммунальные услуги

WTAI
0.9%
KNCT

-

Потребительский защитный сектор

WTAI
0.4%
KNCT

-

Сырьевые материалы

WTAI

-

KNCT

-

Энергетика

WTAI

-

KNCT

-

Здравоохранение

WTAI

-

KNCT

-

Недвижимость

WTAI

-

KNCT
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с VGTKNCT с KOIDKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с IDGTKNCT с TEKYKNCT с CRTC

Доходность на риск

WTAI vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAI c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAIKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
4.31

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
5.27

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.70

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.85

9.29

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.87

40.65

-18.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAI vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAI на текущий момент составляет 3.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNCT равному 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAI и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAIKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

4.31

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Просадки

Сравнение просадок WTAI и KNCT

Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTAIKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-57.18%

+11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-9.99%

-5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.83%

-21.40%

-10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-3.67%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-10.74%

-9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.28%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAI и KNCT

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что WTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTAIKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

9.83%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

17.46%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

21.53%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.98%

23.22%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

22.98%

+8.00%

Сравнение комиссий WTAI и KNCT

WTAI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAI и KNCT

Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности KNCT в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.15%1.81%0.19%0.24%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTAI and KNCT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTAI has higher volatility (10.70%) compared to KNCT (9.83%). In terms of maximum drawdown, WTAI dropped -45.92% vs KNCT's -57.18%.

On 3-year performance, KNCT leads with 42.20% vs 36.38% for WTAI. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, KNCT has been the lower-risk option at 9.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KNCT has performed better with a 42.20% return vs 36.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.

WTAI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.59% for KNCT.

WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for WTAI and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 3.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTAI и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор