PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAI с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTAI с FTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - WTAI tracks the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index while FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTAI returned 36.38%/yr vs 33.80%/yr for FTEC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WTAI charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности WTAI и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTAI показывает доходность 57.45%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью 30.73%.

WTAI

1 день
-1.48%
1 месяц
19.79%
С начала года
57.45%
6 месяцев
56.30%
1 год
105.11%
3 года*
36.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-0.88%
1 месяц
15.13%
С начала года
30.73%
6 месяцев
28.96%
1 год
59.04%
3 года*
33.80%
5 лет*
22.27%
10 лет*
25.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTAI и FTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		57.45%34.83%6.53%46.32%-42.27%-0.83%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		30.73%22.11%29.40%53.30%-29.59%1.37%

Correlation

The correlation between WTAI and FTEC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.92

The correlation between WTAI and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTAI и FTEC

Секторы
WTAI
FTEC

Технологии

71.6%
98.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

7.2%
0.0%

Промышленность

5.6%
0.6%

Финансовые услуги

3.8%
0.6%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

WTAI
71.6%
FTEC
98.0%

Потребительский циклический сектор

WTAI
8.3%
FTEC
0.0%

Коммуникационные услуги

WTAI
7.2%
FTEC
0.0%

Промышленность

WTAI
5.6%
FTEC
0.6%

Финансовые услуги

WTAI
3.8%
FTEC
0.6%

Коммунальные услуги

WTAI
0.9%
FTEC

-

Потребительский защитный сектор

WTAI
0.4%
FTEC

-

Сырьевые материалы

WTAI

-

FTEC

-

Энергетика

WTAI

-

FTEC
0.4%

Здравоохранение

WTAI

-

FTEC

-

Недвижимость

WTAI

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

WTAI vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAI c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAIFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
2.88

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
3.56

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.46

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.85

3.65

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.87

11.73

+10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAI vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAI на текущий момент составляет 3.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAI и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAIFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

2.88

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.98

-0.48

Просадки

Сравнение просадок WTAI и FTEC

Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTAIFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-34.95%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-16.26%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.83%

-27.30%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.36%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-5.56%

-14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

5.05%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAI и FTEC

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что WTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTAIFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

6.56%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

16.16%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

20.61%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.98%

25.22%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

24.69%

+6.29%

Сравнение комиссий WTAI и FTEC

WTAI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAI и FTEC

Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.15%1.81%0.19%0.24%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, WTAI and FTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WTAI has higher volatility (10.70%) compared to FTEC (6.56%). In terms of maximum drawdown, WTAI dropped -45.92% vs FTEC's -34.95%.

On 3-year performance, WTAI leads with 36.38% vs 33.80% for FTEC. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTAI has performed better with a 36.38% return vs 33.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.

WTAI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.32% for FTEC.

WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for WTAI and 0.08% for FTEC.

WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTAI и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор