PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTAX с RTEC.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSTAX с RTEC.NEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WSTAX (Nomura Science and Technology Fund Class A) and RTEC.NEO (RBC Global Technology Fund ETF Series) are both Technology Equities funds. Over the past 3 years, WSTAX returned 52.21%/yr vs 34.88%/yr for RTEC.NEO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WSTAX charges 1.17%/yr vs 1.02%/yr for RTEC.NEO.

Доходность

Сравнение доходности WSTAX и RTEC.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и RBC Global Technology Fund ETF Series (RTEC.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WSTAX торгуется в USD, в то время как RTEC.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RTEC.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WSTAX показывает доходность 41.80%, что значительно выше, чем у RTEC.NEO с доходностью 18.31%.

WSTAX

1 день
1.03%
1 месяц
15.75%
С начала года
41.80%
6 месяцев
42.57%
1 год
76.95%
3 года*
52.21%
5 лет*
25.51%
10 лет*
24.74%

RTEC.NEO

1 день
-0.94%
1 месяц
11.18%
С начала года
18.31%
6 месяцев
18.29%
1 год
43.00%
3 года*
34.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSTAX и RTEC.NEO

2026 (YTD)202520242023
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		41.80%33.91%59.64%26.14%
RTEC.NEO
RBC Global Technology Fund ETF Series		18.31%22.80%31.77%41.58%

Correlation

The correlation between WSTAX and RTEC.NEO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.62

The correlation between WSTAX and RTEC.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Science and Technology Fund Class A

RBC Global Technology Fund ETF Series

Часто сравнивают с WSTAX:
WSTAX с VGTWSTAX с QQQWSTAX с MSEGXWSTAX с WLGAXWSTAX с FAGAXWSTAX с VHIAXWSTAX с VOO
Часто сравнивают с RTEC.NEO:
RTEC.NEO с CCIZXRTEC.NEO с PGTAXRTEC.NEO с XCHP.TO

Доходность на риск

WSTAX vs. RTEC.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTAX
Ранг доходности на риск WSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RTEC.NEO
Ранг доходности на риск RTEC.NEO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTEC.NEO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTEC.NEO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTEC.NEO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTEC.NEO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTEC.NEO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTAX c RTEC.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и RBC Global Technology Fund ETF Series (RTEC.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTAXRTEC.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
2.35

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.15

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

2.66

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

9.30

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTAX vs. RTEC.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTAX на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа RTEC.NEO равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTAX и RTEC.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTAXRTEC.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.35

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.57

-1.05

Просадки

Сравнение просадок WSTAX и RTEC.NEO

Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки RTEC.NEO в -25.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и RTEC.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSTAXRTEC.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-25.17%

-30.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-16.24%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-25.17%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.94%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-3.46%

-11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

4.64%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTAX и RTEC.NEO

Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с RBC Global Technology Fund ETF Series (RTEC.NEO) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTEC.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSTAXRTEC.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.74%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

14.79%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

18.41%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.95%

22.93%

+14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.71%

22.93%

+7.78%

Сравнение комиссий WSTAX и RTEC.NEO

WSTAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии RTEC.NEO в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTAX и RTEC.NEO

Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, тогда как RTEC.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTEC.NEO
RBC Global Technology Fund ETF Series		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		12.92%18.32%36.08%11.62%33.72%42.99%8.89%11.48%13.99%6.95%0.00%2.50%

Часто задаваемые вопросы

WSTAX and RTEC.NEO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSTAX и RTEC.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор