PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTEC.NEO с CCIZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTEC.NEO с CCIZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTEC.NEO (RBC Global Technology Fund ETF Series) and CCIZX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RTEC.NEO returned 36.43%/yr vs 49.52%/yr for CCIZX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTEC.NEO charges 1.02%/yr vs 0.91%/yr for CCIZX.

Доходность

Сравнение доходности RTEC.NEO и CCIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Global Technology Fund ETF Series (RTEC.NEO) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RTEC.NEO торгуется в CAD, в то время как CCIZX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCIZX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RTEC.NEO показывает доходность 19.79%, что значительно ниже, чем у CCIZX с доходностью 60.18%.

RTEC.NEO

1 день
-0.54%
1 месяц
13.43%
С начала года
19.79%
6 месяцев
17.83%
1 год
44.85%
3 года*
36.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCIZX

1 день
3.99%
1 месяц
17.41%
С начала года
60.18%
6 месяцев
54.31%
1 год
128.85%
3 года*
49.52%
5 лет*
30.58%
10 лет*
29.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTEC.NEO и CCIZX

2026 (YTD)202520242023
RTEC.NEO
RBC Global Technology Fund ETF Series		19.79%17.18%43.07%37.90%
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		60.18%31.36%37.92%24.62%

Correlation

The correlation between RTEC.NEO and CCIZX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.57

The correlation between RTEC.NEO and CCIZX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Global Technology Fund ETF Series

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class

Часто сравнивают с RTEC.NEO:
RTEC.NEO с PGTAXRTEC.NEO с WSTAXRTEC.NEO с XCHP.TO
Часто сравнивают с CCIZX:
CCIZX с FIKHXCCIZX с CMTFXCCIZX с PAGRXCCIZX с COSZXCCIZX с GARPCCIZX с IWYCCIZX с SHGTX

Доходность на риск

RTEC.NEO vs. CCIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTEC.NEO
Ранг доходности на риск RTEC.NEO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTEC.NEO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTEC.NEO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTEC.NEO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTEC.NEO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTEC.NEO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CCIZX
Ранг доходности на риск CCIZX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCIZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCIZX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCIZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCIZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCIZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTEC.NEO c CCIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Technology Fund ETF Series (RTEC.NEO) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTEC.NEOCCIZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
5.22

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
5.44

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.75

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

11.10

-8.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

40.66

-32.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTEC.NEO vs. CCIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTEC.NEO на текущий момент составляет 2.55, что ниже коэффициента Шарпа CCIZX равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTEC.NEO и CCIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTEC.NEOCCIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

5.22

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.12

+0.55

Просадки

Сравнение просадок RTEC.NEO и CCIZX

Максимальная просадка RTEC.NEO за все время составила -25.78%, что меньше максимальной просадки CCIZX в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTEC.NEO и CCIZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTEC.NEOCCIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.78%

-31.80%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-12.07%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.78%

-29.80%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-6.36%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.29%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RTEC.NEO и CCIZX

Текущая волатильность для RBC Global Technology Fund ETF Series (RTEC.NEO) составляет 4.75%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что RTEC.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTEC.NEOCCIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.30%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

19.73%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

25.68%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

24.43%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

24.41%

-2.26%

Сравнение комиссий RTEC.NEO и CCIZX

RTEC.NEO берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии CCIZX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTEC.NEO и CCIZX

RTEC.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		5.03%7.99%12.19%4.54%8.14%10.50%9.41%10.49%11.33%10.47%7.80%10.30%
RTEC.NEO
RBC Global Technology Fund ETF Series		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RTEC.NEO and CCIZX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTEC.NEO и CCIZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор