PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTEC.NEO с XCHP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTEC.NEO с XCHP.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTEC.NEO (RBC Global Technology Fund ETF Series) and XCHP.TO (iShares Semiconductor Index ETF) are both funds - RTEC.NEO is a Technology Equities fund actively managed by RBC, while XCHP.TO is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. RTEC.NEO is actively managed, while XCHP.TO is passively managed. Over the past year, RTEC.NEO returned 44.85% vs 192.43% for XCHP.TO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTEC.NEO charges 1.02%/yr vs 0.39%/yr for XCHP.TO.

Доходность

Сравнение доходности RTEC.NEO и XCHP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Global Technology Fund ETF Series (RTEC.NEO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTEC.NEO показывает доходность 19.79%, что значительно ниже, чем у XCHP.TO с доходностью 106.85%.

RTEC.NEO

1 день
-0.54%
1 месяц
13.43%
С начала года
19.79%
6 месяцев
17.83%
1 год
44.85%
3 года*
36.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCHP.TO

1 день
2.19%
1 месяц
35.96%
С начала года
106.85%
6 месяцев
98.47%
1 год
192.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTEC.NEO и XCHP.TO

2026 (YTD)202520242023
RTEC.NEO
RBC Global Technology Fund ETF Series		19.79%17.18%43.07%6.65%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		106.85%33.58%21.73%15.27%

Correlation

The correlation between RTEC.NEO and XCHP.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.57

The correlation between RTEC.NEO and XCHP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Global Technology Fund ETF Series

iShares Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с RTEC.NEO:
RTEC.NEO с CCIZXRTEC.NEO с PGTAXRTEC.NEO с WSTAX
Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с CHPS.TOXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TO

Доходность на риск

RTEC.NEO vs. XCHP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTEC.NEO
Ранг доходности на риск RTEC.NEO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTEC.NEO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTEC.NEO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTEC.NEO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTEC.NEO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTEC.NEO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTEC.NEO c XCHP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Technology Fund ETF Series (RTEC.NEO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTEC.NEOXCHP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
5.86

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
5.48

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.75

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

13.99

-11.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

49.96

-41.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTEC.NEO vs. XCHP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTEC.NEO на текущий момент составляет 2.55, что ниже коэффициента Шарпа XCHP.TO равного 5.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTEC.NEO и XCHP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTEC.NEOXCHP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

5.86

-3.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.91

-0.24

Просадки

Сравнение просадок RTEC.NEO и XCHP.TO

Максимальная просадка RTEC.NEO за все время составила -25.78%, что меньше максимальной просадки XCHP.TO в -38.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTEC.NEO и XCHP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTEC.NEOXCHP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.78%

-38.95%

+13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-14.22%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-8.67%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.95%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RTEC.NEO и XCHP.TO

Текущая волатильность для RBC Global Technology Fund ETF Series (RTEC.NEO) составляет 4.75%, в то время как у iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что RTEC.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTEC.NEOXCHP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

13.24%

-8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

26.74%

-12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

34.06%

-16.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

38.53%

-16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

38.53%

-16.38%

Сравнение комиссий RTEC.NEO и XCHP.TO

RTEC.NEO берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии XCHP.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTEC.NEO и XCHP.TO

RTEC.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

ПозицияTTM202520242023
RTEC.NEO
RBC Global Technology Fund ETF Series		0.00%0.00%0.00%0.00%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.21%0.43%0.29%0.17%

Часто задаваемые вопросы

RTEC.NEO and XCHP.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTEC.NEO и XCHP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор